金融机构的信用风险一直都是风险理论研究的重要组成部分，也是不确定性风险决策研究的一个难点和热点。在该研究领域中，存款性金融机构与其他同类机构相比，具有其特殊性，且其发生信用风险的危害性更大，因此存款性金融机构的信用风险理论方法具有重要意义。《存款性金融机构信用风险理论方法及其应用》作者蒋洪迅博士从分析我国银行业体制的现实状况入手，研究了我国商业银行信用风险的成因及其相关损失的不确定性，创造性地提出了量化评估存款风险和中国人民银行监管风险的若干新的数学模型，并对这些模型和算法进行了实证研究。

蒋洪迅博士编著的这本《存款性金融机构信用风险理论方法及其应用》的研究工作以国内外同类研究成果为基础，从分析我国银行业体制的现实状况入手，进一步研究我国商业银行信用风险的成因及可能带来的相关损失的不确定性，创造性地提出了量化评估存款风险和中国人民银行监管风险的若干新的数学模型，并对这些模型和算法进行了实证研究。本书提出的研究成果具有三大特色：第一，首次提出存款风险的概念，并参照结构化蒙特卡罗方法给出一个衡量存款资产收益期望的数学模型。第二，对本领域前沿的六种最主要信用风险量化模型进行了研究，分析比较它们的优势、弊端和使用范围，并对其在我国应用的可行性进行了评价。第三，提出了两种评估监管风险的数学模型：监管风险的对策论模型和基于默顿期权理论的储备金费率模型。

本书可作为信用管理、金融风险管理及相关专业高年级本科生的补充教材，也可作为财经、金融专业人士的培训和参考用书。

第1章 绪论

 1.1 引言

 1.2 信用风险的定义、成因及后果

 1.3 国内外研究现状

 1.4 本书的研究内容及整体结构

第2章 基于结构化蒙特·卡罗方法的存款风险模型

 2.1 存款资产及其收益的不确定性

 2.2 存款风险概念的提出

 2.3 结构化蒙特.卡罗方法

 2.4 违约风险下的存款收益模型

 2.5 银行最大违约随机率上限研究

 2.6 对银行破产随机率又及假设条件的进一步讨论

 2.7 算例

 2.8 小结

第3章 基于财务比率的信贷风险度量方法研究

 3.1 引言

 3.2 基于5C的专家系统模型研究

 3.3 我国现行银行信贷审批模式研究

 3.4 Z-SCORE评分模型研究

 3.5 ZETA信用风险模型研究

 3.6 Z-SCORE评分模型和ZETA模型的缺陷评价

 3.7 小结

第4章 三种常用信用风险量化模型的分析比较

 4.1 基于期权理论的信用监测模型

 4.2 基于VaR方法的Credit-Metrics模型

 4.3 KMV模型与Credit-Metrics模型的比较分析

 4.4 基于保险精算理论的Credit Risk+方法

 4.5 三种信用风险度量模型的比较

 4.6 三种模型的优缺点分析

 4.7 三种模型在我国的应用前景分析

 4.8 小结

第5章 我国央行的监管风险模型研究

 5.1 存款保险制度研究

 5.2 央行监管风险的对策论模型

 5.3 基于期权理论的储备金费率模型

 5.4 小结

第6章 案例分析

 6.1 存款风险模型的实证分析

 6.2 信贷风险Z-SCORE评分模型的实证分析

 6.3 监管风险对策论模型的实证分析

 6.4 管风险的储备金费率模型的实证分析

第7章 永恒的问题、简短的总结

 7.1 本书的研究工作及其贡献

 7.2 未来的研究方向和展望

主要符号表

附录A 审贷决策分析系统的模型数据源

附录B VaR概念及基本模型概述

附录C 欧式期权定价的Black-Scholes公式

参考文献

跋