本书提出研究不完全信息下信贷风险决策机制。通过将激励机制设计的理论和方法引入信贷风险决策机制的研究中，从信贷资金风险极小化的角度建立信贷风险决策模型，给出相应的信贷风险决策机制。并根据银企之间信贷活动的特点、信贷市场的各种特征、所研究问题的不同背景等，对信贷风险决策机制问题在理论和方法上做了一系列的探讨，研究了逆向选择、道德危害、信贷配给和机会利益等相关问题。与此同时，本书还从银行期望收益最大化的角度研究含违约风险参量的信贷决策模型和信贷风险决策模型，分别给出了相应的信贷决策机制和信贷风险决策机制。

本书首次提出并研究信贷风险决策机制，研究特色包括：①首次将银行信贷资金的损失划分为资金损失和机会损失；②首次从信贷资金风险极小化的角度建立信贷风险决策模型，研究信贷风险决策机制；③根据所研究问题的不同背景，探讨了信贷市场中逆向选择、道德危害、信贷配给和机会利益等问题。本书具体研究内容包括：①分别在社会上只存在一种风险类型和两种不同风险类型的假设下，从信贷资金风险极小化的角度建立信贷风险决策模型；②在考虑违约风险对银行期望收益影响的前提下，分别建立了含有违约风险参量的信贷决策模型和信贷风险决策模型；③研究信贷市场道德风险的规避方法及信贷风险决策合同的最优设计方法，研究逆向选择的风险效应及抵押品、利率的风险信号特征；④提出信贷风险决策问题相互逼近算法；⑤研究基于C5．0算法的商业银行个人信用评级问题。

本书可供金融工程学、应用数学、金融学、管理科学与工程等专业的研究人，员以及高等院校的教师与研究生阅读，也可作为从事金融管理、企业管理等方面的实际工作者的参考书。

序

前言

第1章 绪论

 1.1 引言

 1.2 风险

 1.3 机制设计理论

 1.4 逆向选择

 1.5 道德危害

 1.6 信贷配给

 1.7 机会利益

 1.8 本书章节结构

第2章 信贷决策模型与机制研究简介

 2.1 引言

 2.2 基本概念

 2.3 数学模型

 2.4 完全信息下的信贷决策模型与机制

 2.5 不完全信息下的信贷决策模型与机制

 2.6 信贷决策机制中担保人的经济意义

 2.7 存在的问题

 2.8 本章小结

第3章 基于一种风险类型的信贷风险决策模型与机制

 3.1 引言

 3.2 变量假设

 3.3 信贷风险决策模型与机制

 3.4 违约概率影响下的信贷风险决策模型与机制

 3.5 固定利率制下的信贷风险决策机制

 3.6 本章小结

第4章 基于两种不同风险类型的信贷风险决策模型与机制

 4.1 引言

 4.2 变量假设

 4.3 信贷资金损失划分及数学描述

 4.4 含违约风险参量约束的信贷风险决策模型与机制

 4.5 抵押品生息条件下的信贷风险决策模型与机制

 4.6 本章小结

第5章 含违约风险参量的信贷决策模型与机制

 5.1 引言

 5.2 违约风险对银行期望收益的影响

 5.3 违约概率影响下的信贷决策模型与机制

 5.4 激励效应分析

 5.5 基于最大可接受风险损失的信贷决策模型与机制

 5.6 本章小结

第6章 规避道德风险的信贷风险决策合同

 6.1 引言

 6.2 道德风险及银行收益-风险函数

 6.3 规避道德风险的信贷合同设计

 6.4 抵押率——衡量道德风险的重要指标

 6.5 信贷市场风险类型非并合现象

 6.6 本章小结

第7章 信贷市场逆向选择效应分析

 7.1 引言

 7.2 不对称信息条件下的信贷配给

 7.3 抵押品的信号作用分析

 7.4 逆向选择效应分析

 7.5 本章小结

第8章 信贷风险决策相互逼近算法

 8.1 引言

 8.2 旋进信贷决策研究简介

 8.3 信贷风险决策模型与算法步骤

 8.4 信贷风险决策问题相互逼近算法

 8.5 本章小结

第9章 C5.0分类算法及在银行个人信用评级中的应用

 9.1 引言

 9.2 国内外研究现状

 9.3 决策树分类方法简介

 9.4 ID3算法简介

 9.5 C4.5算法简介

 9.6 C5.0算法研究及采用技术

 9.7 基于C5.0算法的决策树方法的银行个人信用评级

 9.8 本章小结

第10章 基金经理优化决策模型与激励分析

 10.1 引言

 10.2 变量假设与模型分析

 10.3 基金经理优化决策模型

 10.4 本章小结

第11章 信贷风险决策机制在ML复合新材料投资项目贷款中的应用

 11.1 项目概况

 11.2 市场需求和前景

 11.3 项目投资规模及项目进度安排

 11.4 基建及固定资产投资分析

 11.5 信贷风险决策合同设计与分析

 11.6 本章小结

参考文献