随着证券市场的规范化和有效性的提高，证券的定价偏差及其持续的时间都在不断减小，通过利用定价偏差进行主动交易以期获得超过市场平均收益的主动投资策略受到了与日俱增的冲击和挑战。同时，作为被动投资策略的主要投资方法，指数化投资以其成本优势和科学化、数量化的决策方法，得到了极大的重视和发展。李倩著的《指数投资与量化交易》从管理者和投资者的角度，运用统计学和经济优化理论，构建了指数量化投资的评价和交易模型，并应用世界主要证券市场的交易数据进行了实证分析，研究了指数投资与量化交易相结合的投资模式在投资流程中的重点问题，包括指数量化投资的理论发展、基准指数的优选问题、三类指数优化复制策略以及增强型指数优化投资策略。本书的研究结论有助于丰富指数量化投资的理论与方法，促进指数量化投资产品的创新发展，并为投资者提供理论指导和方法支持。

李倩，女，管理学博士，西安交通大学经济与金融学院副教授、博士生导师，美国加州大学伯克利分校哈斯商学院访问学者，主要从事行为金融学、投资组合管理、风险管理等方面的教学与研究工作。近年来在《当代经济科学》《证券市场导报》《系统工程》《管理学报》，等国内外学术刊物发表论文16篇，获批国家发明专利1项，参编著作、教材2部；主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科项目、陕西省软科学项目等课题9项。

第一章 指数量化投资的发展现状
第一节 指数量化投资的发展
第二节 指数量化投资的优势
第三节 指数量化投资的流程
本章参考文献
第二章 指数量化投资的理论发展
第一节 基准指数的优选问题研究
第二节 指数量化投资目标
第三节 指数量化投资的复制策略
第四节 指数量化投资组合的再平衡
第五节 本章小结
本章参考文献
第三章 基准指数的优选问题研究
第一节 边际条件随机占优理论
第二节 规模指数占优选择的实证研究
第三节 价值指数占优选择的实证研究
第四节 业绩指数占优选择的实证研究
第五节 本章小结
本章参考文献
第四章 基于均值一方差模型的指数优化复制策略
第一节 问题描述及模型定义
第二节 算法设计
第三节 应用实例
第四节 本章小结
本章参考文献
第五章 基于协整理论的指数优化复制策略
第一节 协整优化模型与协整关系检验
第二节 成分股数量对协整优化模型绩效的影响
第三节 再平衡频率对协整优化模型绩效的影响
第四节 本章小结
本章参考文献
第六章 基于收益多尺度特征的指数优化复制策略
第一节 多尺度分析与模型定义
第二节 算法设计
第三节 应用实例
第四节 本章小结
本章参考文献
第七章 增强型指数优化投资策略研究
第一节 基于均值一方差模型的增强型指数投资策略
第二节 基于收益多尺度特征的增强型指数投资
第三节 本章小结
本章参考文献
第八章 研究结论和进一步研究的建议
第一节 研究结论
第二节 进一步研究建议
本章参考文献