金融工程是一把双刃剑，利用它既可以降低风险，也可能带来意想不到的灾难，如本次席卷全球的金融危机。本书从金融工程的发端、发展、当前研究方向等多个方面入手，对这一研究领域进行了详细介绍，力求让读者了解一个全面的金融工程学。

本书介绍了金融工程的理论和应用知识，特别是在资产定价理论方面，重点介绍了随机分析理论在该领域的应用，有其独特之处。本书的结构清晰、语言流畅，主要内容有：金融工程概述，资产组合与资本资产定价模型，期权定价的二叉树模型及BS公式，无风险债券定价模型，公司债券定价模型，金融衍生产品在金融风险管理中的应用，风险价值(VAR)的测算，期权思想在企业中的应用，离散金融时间序列的刻画——GARCH模型族和随机模拟方法。

第1章 金融工程概述

 1.1 金融工程的界定

 1.2 金融工程的分析方法

 1.3 从金融学到金融工程

 1.4 金融工程面临的挑战和发展趋势

 1.5 金融工程和金融风险管理

 1.6 金融风险管理的新工具：金融衍生产品

第2章 资产组合理论与资本资产定价模型

 2.1 马科维茨的资产组合理论

 2.2 单指数模型

 2.3 资本资产定价模型

 2.4 套利定价模型

第3章 期权组合及二叉树定价模型

 3.1 期权组合的损益

 3.2 期权定价的二叉树模型

 3.3 n期欧式期权的定价模型

 3.4 存在交易费用的期权定价二叉树模型

第4章 期权定价公式及其应用

 4.1 布莱克-斯科尔斯期权定价公式

 4.2 期权价值的敏感性因素分析

 4.3 期权套期保值的基本原理

 4.4 连续调整的期权套期策略

 4.5 组合套期策略

第5章 无风险债券定价——利率期限结构理论

 5.1 传统利率期限结构理论

 5.2 现代利率期限结构模型

 5.3 多因素模型

第6章 公司债务定价模型

 6.1 结构模型

 6.2 简化式模型

第7章 股票价格风险管理

 7.1 股票价格风险概述

 7.2 以股票、股票指数为基础的衍生产品

 7.3 股票指数期货与股票价格风险管理

 7.4 利用股票期权管理股票价格风险

 7.5 运用股票指数期权管理股票风险

第8章 汇率风险管理

 8.1 汇率风险概述

 8.2 以货币为基础的衍生工具

 8.3 远期外汇合约与汇率风险管理

 8.4 货币互换与汇率风险管理

 8.5 外汇期货与汇率风险管理

 8.6 外汇期权与汇率风险管理

第9章 利率风险管理

 9.1 利率风险概述

 9.2 利率衍生产品

 9.3 远期利率协议与利率风险管理

 9.4 利率期货与利率风险管理

 9.5 利率期权与利率风险管理

 9.6 利率互换与利率风险管理

第10章 风险价值(VAR)的测算

 10.1 什么是VAR

 10.2 VAR的估算

第11章 期权思想在企业中的应用

 11.1 期权思想在企业融资决策中的运用

 11.2 股票期权和企业管理

 11.3 期权思想在公司投资决策中的运用

第12章 离散金融时间序列的刻画——GARCH模型族

 12.1 波动率的研究意义和金融时间序列的程式化现象

 12.2 短记忆ARCH-GARCH模型介绍

 12.3 长记忆GARCH模型

 12.4 结构性突变ARCH-GARCH模型

 12.5 条件异方差模型与条件均值模型的联合

第13章 随机模拟

 13.1 随机模拟的分类

 13.2 随机数的生成技术

 13.3 随机数的计算机生成

 13.4 蒙特卡罗随机模拟在金融中的应用

 13.5 方差减小技术

参考文献