本书系统地阐述了保证金账户、资产证券化、互换交易、远期交易、期货交易与期权交易的原理和运用；并按照循序渐进的原则，从简单到复杂，列举了大量实例，对金融工程在套期保值、风险控制等方面的运用做了必要的讨论；本书适合作为金融学、经济学、管理学专业本科生的教学用书。

本书从金融工程的基本概念和功能、基础金融工具与衍生金融工具的关系出发，阐述了保证金账户、资产证券化、互换交易、远期交易、期货交易与期权交易的原理和运用；按照循序渐进的原则，从简单到复杂，列举了大量实例，对金融工程在套期保值、风险控制等方面的运用做了必要的讨论；针对我国学习者的特点，从我国金融市场发展的具体情况出发，重点突出了金融工程领域的基本概念、基本原理、基本方法。同时，为了，方便部分读者进一步学习，部分章节对定价等内容进行了简单的介绍。各章节之后附有一定的习题，以便学习者复习所学内容。 

本书适合作为金融学、经济学、管理学专业本科生的教学用书，也适合具有一定专业知识的读者阅读。

第1章 导论

 第一节 金融工程概念的内涵I

一、金融工程的定义

二、金融工具

 第二节保值、套利与投机

一、套期保值

二、套利

三、投机

 第三节 风险及其衡量

一、期望与波动性

二、方差与风险

 第四节 系统风险与非系统风险

一、系统风险与非系统风险的概念

二、系统与非系统风险的特征1

 第五节 金融工程发展的原因与背景

一、风险状况

二、金融工具及其组合空间

 复习思考题

第2章 基础金融工具与衍生金融工具

 第一节现实需要使基础工具发展出衍生工具

一、远期合约

二、期货

三、期权

 第二节 债券及相关的衍生工具

一、政府债券

二、公司债券

三、债券(固定收益证券)的价格、内在价值与净现值

四、债券的久期

五、债券衍生工具

 第三节 非固定收益证券——股票及其衍生工具

一、股票的收入资本化定价方法

二、股票衍生工具

 第四节 外汇及其衍生工具

一、外汇交易与汇率

二、外汇衍生工具

复习思考题

第3章 衍生工具交易的基础——保证金账户

 第一节保证金账户

一、保证金账户与买空交易

二、买空交易

 第二节保证金账户与卖空交易

一、卖空

二、卖空运作机制

三、综合交易时的保证金要求

 复习思考题

第4章 资产证券化分析

 第一节 概述

一、资产证券化的含义

二、资产证券化的发展

三、资产证券化的特点

四、资产证券化的作用

 第二节 组织结构与运作流程

一、资产证券化的组织结构

二、资产证券化的运作流程

三、资产证券化的结构特征

 第三节 资产证券化的运用及案例

一、资产证券化的使用范围及种类

二、资产证券化的操作过程——案例说明

复习思考题

第5章互换

 第一节互换概述

一、互换的概念

二、互换的产生和发展

三、互换的特点

 第二节 利率互换

一、基本原理

二、实际操作中的问题

三、互换交易报价表

四、举例分析

 第三节 货币互换

一、基本原理

二、举例分析

 第四节 互换交易中的风险

一、互换交易中的主要风险

二、风险管理

 复习思考题

第6章 远期

 第一节 远期交易简介

一、远期的概念

二、远期价格

三、远期合约到期时的损益

 第二节 远期利率协议

一、远期利率协议的定义

二、有关重要术语

三、远期利率协议的定价与报价

四、远期利率协议的交割

 第三节 远期外汇交易

一、远期外汇交易的定义

二、远期外汇交易的特点

三、远期外汇交易的报价方式

四、远期外汇交易的种类

 第四节 远期合约的定价原理

一、引言：连续复利与基本假定

二、远期合约定价原理

复习思考题

第7章 期货

 第一节 期货概述

一、期货的含义

二、金融期货交易的基本规则

三、期货市场的参与者

四、期货市场的基本功能

 第二节 期货的种类

一、外汇期货

二、外汇期货合约规格

三、利率期货

四、长期利率期货

五、股票价格指数期货

 第三节 期货套期保值与套利、投机

一、期货套期保值

二、金融期货的套利和投机

 复习思考题

第8章 期权

 第一节期权含义及种类

一、含义

二、期权合约的要素

三、期权的类型

四、期权的种类

 第二节期权交易

一、期权交易的发展

二、期权交易制度

三、期权交易的保证金

四、期权市场的构成与期权交易过程

五、期权交易和期货交易的比较

 第三节 到期期权损益分析

一、到期期权损益分析的方法

二、到期期权损益分析及投资者的选择

 第四节 期权定价分析

一、期权定价基础

二、二项式定价模型

三、布莱克-斯克尔斯期权定价模型

 第五节 不同市场的期权运用

一、期权在交易中的直接运用

二、期权交易在公司投融资战略中的运用

复习思考题

第9章 期权组合与多期期权

 第一节 期权组合

一、期权差价分析

二、不同执行价格的期权组合

三、跨式组合

四、条式组合和带式组合

五、宽跨式组合

 第二节 多期期权

一、利率上限

二、利率下限

三、利率上下限

四、互换期权

 第三节 复合期权和变异期权

一、复合期权

二、变异期权

复习思考题

主要参考文献

后记