目前，我们非常需要有一本反映最新研究成果的金融经济学原理方面的教材，以适应博士新生的教学需要。作为一本精心构建的严谨而优秀的教科书，《金融经济学原理》(作者斯蒂芬·F.勒罗伊、简·沃纳)完全满足了这一要求。本书同时在离散时间设定下从严格证明和直觉说明两个角度，对金融经济学的有关概念、原理进行了介绍。

金融经济学通常被当成是微观经济理论的一个分支：往大了说，则是一般均衡理论的一个分支。在货币经济学和环境经济学的研究中，如果涉及时间和不确定性问题，金融经济学的分析方法也常常会被引入。

《金融经济学原理》(作者斯蒂芬·F.勒罗伊、简·沃纳)旨在为经济学、金融学专业的研究生介绍金融经济学的知识，侧重于揭示金融经济学与均衡理论之间的联系，对于纯粹属于金融学领域的主题(如衍生品定价)则涉及较少。学生们通常觉得这一联系很难理解和掌握，而本书所确立的一个目标就是要确保这一联系在《金融经济学原理》的所有章节中部得到清晰、明了的体现。本书把重心放在了两期模型上，因为绝大多数金融经济学的原理都可以在两期条件下展开。本书分析论证之严密，与最优秀的微观经济学著作相比，也丝毫不显逊色。而且作者还提供了大量的讨论和例题，以帮助学生理解书中的概念和原理。

斯蒂芬·F.勒罗伊是加州大学圣塔芭芭拉分校的经济学教授。1991-1996年间，他曾在明尼苏达大学卡尔森管理学院就任卡尔森金融学教授。此前他还曾任教于芝加哥大学、加州大学伯克利分校和加尼福尼亚技术研究所。勒罗伊教授曾在许多一流专业期刊上发表过文章，其中包括《International Economic Review》、《American Economic Review》、《Joumal of Political Economy》、《Econometrica》、《Jottmal of Economic Theory》、《Journal of Finance》、《Review ofFinancial Studies》和《Economic Theory》等。

简·沃纳是明尼苏达大学的经济学副教授。曾任教于波恩大学和庞培法布拉大学巴塞罗纳分校。他曾在许多一流专业期刊上发表过文章，其中包括《International Economic Review》、《Econometrica》、《Jottmal of Mathematical Economics》、《Journal of Economic Theory》、《Egonomic Theory》和《Review ofFinancial Studies》等。

第1篇 均衡与套利

第1章 证券市场中的均衡

第2章 线性定价

第3章 套利和正定价

第2篇 估值

第5章 估价

第6章 状态价格和风险中性概率

第7章 组合约束下的估价

第3篇 风险

第8章 期望效用

第9章 风险厌恶

第10章 风险

第4篇 最优资产组合

第11章 具有单个风险证券的最优资产组合

第12章 最优资产组合的比较静态分析

第13章 具有多个风险证券的最优资产组合

第5篇 均衡定价和配置

第14章 基于消费的证券定价

第15章 完备市场和风险的帕累托最优配置

第16章 不完备证券市场中的最优化

第6篇 均值—方差分析

第18章 均值方差前沿收益

第19章 资本资产定价模型

第20章 因子定价

第7篇 多期证券市场

第21章 多期证券市场中的均衡

第22章 多期套利和正性

第23章 动态完备市场

第24章 估价

第8篇 证券价格的鞅性质

第25章 事件价格、风险中性概率和定价核

第26章 证券利得的鞅测度

第27章 基于消费的条件证券定价

第28章 条件贝塔定价与条件资本资产定价模型

索引

译后记