数学金融已经成长为一个庞大的分支，故而需要大量的数学工具作为支持。詹布兰科编著的《金融市场用的数学方法》同时将金融方法和相关的数学工具以数学的严谨和数学家易于理解的方式加以表达。书中将金融概念如套利机会、容许策略、索取权、期权定价和拖欠风险和数学理论，如布朗运动、扩散过程和Levy过程等交叉讲述。前半部分讲述了连续路径过程，后半部分进而讲述了不连续过程。扩充参数文献包括大量的参考资料和作者索引，使得读者能够很快找到书中引用资料的来源，这对初学者和相关科研实践人员都是弥足珍贵的。

Part I Continuous Path Processes

 Continuous-Path Random Processes: Mathematical

 Prerequisites

 1.1 Some Definitions

  1.1.1 Measurability

  1.1.2 Monotone Class Theorem

  1.1.3 Probability Measures

  1.1.4 Filtration

  1.1.5 Law of a Random Variable, Expectation

  1.1.6 Independence

  1.1.7 Equivalent Probabilities and Radon-Nikodym Densities

  1.1.8 Construction of Simple Probability Spaces

  1.1.9 Conditional Expectation

  1.1.10 Stochastic Processes

  1.1.11 Convergence

  1.1.12 Laplace Transform

  1.1.13 Gaussian Processes

  1.1.14 Markov Processes

  1.1.15 Uniform Integrability

 1.2 Martingales

  1.2.1 Definition and Main Properties

  1.2.2 Spaces of Martingales

  1.2.3 Stopping Times

  1.2.4 Local Martingales

 1.3 Continuous Semi-martingales

  1.3.1 Brackets of Continuous Local Martingales

  1.3.2 Brackets of Continuous Semi-martingales

 1.4 Brownian Motion

  1.4.1 One-dimensional Brownian Motion

  1.4.2 d-dimensional Brownian Motion

……

Part Ⅱ Jump Processes

References