梁世栋所著的《商业银行风险计量理论与实务(修订版巴塞尔资本协议核心技术)》并不是前人工作成果的简单整理和理论总结,而是结合了本人的实践探索经验进行系统性的论述,同时在相关方面有所侧重。一是内容上的侧重,如已经有专门的书籍论述市场风险价值VaR模型,所以本书对于风险价值模型本身没有详细展开,而对于利率期限结构模型和市场风险管理体系则浓墨重彩,重点单独成章。二是侧重风险计量的业务应用,例如评分卡模型章节,不仅仅按步骤一步一步详细地讲述了建模实践,同时讨论了评分卡应用的业务流程、政策、制度和IT系统实现。
第一章 巴塞尔Ⅱ
第一节 《巴塞尔资本协议》的演进过程
第二节 巴塞尔Ⅱ框架及特点
第三节 中国银行业实施巴塞尔Ⅱ的进程
第四节 中国商业银行实施巴塞尔Ⅱ的意义
第二章 最低资本要求
第一节 资本充足率
第二节 信用风险
第三节 市场风险
第四节 操作风险
第三章 巴塞尔Ⅲ
第一节 巴塞尔2.5
第二节 宏观审慎管理
第三节 微观审慎监管
第四节 有关巴塞尔Ⅲ的若干议题
第四章 非零售风险暴露内部评级
第一节 非零售风险暴露内部评级要求
第二节 公司和金融机构客户评级模型
第三节 模型应用与跟踪
第四节 主权敞口内部评级模型
第五节 违约损失率模型
第五章 信用风险高级计量模型
第一节 信用利差风险
第二节 信用风险高级计量模型
第三节 CreditMetrics模型
第四节 KMV模型
第五节 CreditRisk+模型
第六节 CreditPortfolioView模型
第七节 信用风险期限结构模型的结构模型
第八节 信用风险期限结构模型的强度模型
第六章 零售信贷业务风险信用评分
第一节 信用风险评分卡
第二节 评分卡模型开发
第三节 基于评分卡模型的零售产品风险管理
第七章 零售风险暴露内部评级
第一节 零售风险暴露内部评级要求
第二节 资产池分池技术
第三节 核心参数估计——违约概率
第四节 核心参数估计一一违约损失率
第五节 核心参数估计——违约敞口
第六节 资产池分池验证
第八章 信用评级模型综述
第一节 判别分析
第二节 logistic回归
第三节 人工神经网络判别分析
第四节 遗传算法
第五节 决策树
第六节 最近邻法
第七节 模型开发应注意的问题
第九章 市场风险计量与管理
第一节 市场风险的定义以及分类
第二节 市场风险的内部模型法
第三节 市场风险的静态计量工具
第四节 市场风险的现代计量方法-VaR
第五节 市场风险管理体系
第十章 操作风险计量与管理
第一节 操作风险定义和分类
第二节 操作风险管理政策
第三节 操作风险高级计量方法
第四节 操作风险管理工具
第十一章 内部评级模型验证
第一节 模型验证制度
第二节 模型验证定量指标
第十二章 压力测试
第一节 压力测试概述
第二节 压力测试的工作流程
第三节 信用风险压力测试
第四节 市场风险压力测试
第五节 流动性风险压力测试
第六节 操作风险压力测试
第七节 风险传染
第十三章 经济资本
第一节 经济资本概念
第二节 经济资本计量
第三节 信用风险的经济资本计量
第四节 市场风险的经济资本计量
第五节 其他风险的经济资本计量
第六节 总体资产的经济资本
第七节 经济资本与全面风险管理
附件
参考文献
后记