本书旨在以现代金融工程理论为基础，系统剖析当代流行的各种金融风险计量模型，并在此基础上结合国内风险计量研究新成果，剖析我国现行金融体制下的风险计量问题。在阐述各种金融风险管理模型的过程中，注意了数学与经济、理论与实践的有效结合，力求用最通俗的数学语言表达最直观的金融现象，同时用现实的金融问题引出高标准数学工具的应用。

全书共6章。第1章讨论金融风险的内涵、种类与决定理论等，主要归纳国际上金融风险计量发展的概况；第2章讨论信用风险计量，剖析各种传统和现代流行的信用风险计量模型及其在中国信用风险管理中的应用；第3章以灵敏度方法、波动性方法和VAR方法为发展线索，详细评述市场风险的各种线性与非线性管理技术及其在中国市场风险管理中的应用；第4章以新巴塞尔资本协议为框架，讨论操作风险的量化模型和标准问题及其在中国的最新应用；第5章针对我国投资银行业的管理现状，以专题研究报告的形式给出一种我国投资银行全面风险管理标准的计量模型，是针对投资银行业实践的风险计量研究；第6章解读了新巴塞尔资本协议，特别是详细分析了新巴塞尔资本协议中关于信用市场风险和操作风险的计算标准问题。

第1章 金融风险计量导论

 1.1 金融风险的内涵

 1.2 金融风险的种类

 1.3 金融风险的决定理论

1.3.1 金融体系不稳定理论

1.3.2 金融资产价格波动理论

1.3.3 金融风险的传染理论

 1.4 金融风险计量与管理

1.4.1 金融风险管理中的计量研究

1.4.2 经济资本与监管资本

 1.5 金融风险计量理论概述

1.5.1 关于市场风险计量

1.5.2 关于信用风险计量

1.5.3 关于操作风险计量

第2章 信用风险计量分析

 2.1 信用风险暴露、违约与违约概率的含义

2.1.1 信用风险暴露的含义

2.1.2 违约与违约概率的含义

 2.2 违约概率的估计方法

2.2.1 违约概率的历史频率估计方法

2.2.2 累计违约率与边际违约率的估计方法

2.2.3 转移概率与累积违约率的估计

 2.3 传统的信用风险计量方法

2.3.1 专家制度

2.3.2 信用评级方法

2.3.3 判别分析模型

2.3.4 非参方法概述

 2.4 现代信用风险计量模型

2.4.1 信用计量模型

2.4.2 结构化模型

2.4.3 KMV模型

2.4.4 信用风险附加模型

2.4.5 信用组合模型

2.4.6 混合模型

 2.5 信用风险计量在中国的应用

2.5.1 上市公司违约风险研究

2.5.2 商业银行违约风险研究

2.5.3 期货市场违约风险研究

第3章 市场风险计量分析

 3.1 灵敏度方法

3.1.1 一般模型

3.1.2 固定收入证券的定价与风险敏感值度量

3.1.3 股票的定价与风险敏感值度量

3.1.4 衍生证券的定价与风险敏感值度量

 3.2 波动性方法

3.2.1 波动性方法概述

3.2.2 移动平均法

3.2.3 ARCH模型法

3.2.4 GARCH模型

 3.3 VAR方法

3.3.1 VAR方法概述

3.3.2 历史模拟法

3.3.3 正态分析方法

3.3.4 Monte Carlo模拟法

3.3.5 VAR方法的应用比较

3.3.6 VAR方法在“按市价结算”资产估值中的应用

 3.4 VAR模型的后验测试与误差分析

3.4.1 VAR模型的正态性检验

3.4.2 VAR模型的准确性检验

3.4.3 后验测试的缺点

 3.5 市场风险计量在中国的应用

3.5.1 基于GARCH模型的股票市场VAR参数度量

3.5.2 基于TARCH—M模型的股票市场VAR与TCE参数度量

3.5.3 基于条件VAR模型的中国股市风险的影响因素分析

3.5.4 回购市场的VAR参数计量与应用

3.5.5 银行同业拆借市场的VAR参数计量与应用

第4章 操作风险计量分析

 4.1 操作风险量化方法的发展现状

 4.2 基本指标法

 4.3 标准法

 4.4 高级计量法

4.4.1 高级计量法的一般理论框架

4.4.2 内部计量法

4.4.3 损失分布法

 4.5 操作风险量化模型的比较分析

 4.6 操作风险计量在中国的应用

4.6.1 商业银行操作风险量化管理中存在的问题与建议

4.6.2 中小商业银行操作风险识别计量技术研究

4.6.3 商业银行操作风险计量的损失分布法研究

4.6.4 我国投资银行操作风险的量化

第5章 我国投资银行风险量化标准研究

 5.1 国外风险管理经验与开展我国证券公司风险研究的意义

 5.2 证券公司风险评价指标体系的设计

5.2.1 风险暴露点的构成

5.2.2 全面风险评价指标体系的构建

5.2.3 基础指标计值公式、方法与规则

 5.3 证券公司风险评价与预警系统的建立

5.3.1 证券公司风险的综合评价

5.3.2 证券公司全面风险预警系统的建立

 5.4 关于实施政府监管的几点建议

第6章 巴塞尔资本协议的解析

 6.1 巴塞尔资本协议的发展过程

6.1.1 1988年巴塞尔资本协议

6.1.2 1996年资本协议修正案

6.1.3 新资本协议

 6.2 1988年巴塞尔资本协议的资本要求

6.2.1 风险资本的含义

6.2.2 表内项目的风险资本要求

6.2.3 表外项目的风险资本要求

6.2.4 总风险资本要求

6.2.5 实例

 6.3 新巴塞尔资本协议

6.3.1 1988年巴塞尔资本协议出现的问题

6.3.2 新巴塞尔资本协议：信用风险资本要求

6.3.3 新巴塞尔资本协议：操作风险资本要求

6.3.4 新巴塞尔资本协议：市场风险资本要求

附录A 商业银行资本充足率管理办法