本书从介绍巴塞尔资本协议开始，论述银行全面风险管理的理论，探讨中国银行实施内部评级法，提升风险计量和精细化管理水平的技术和实践。本书的着重点在于，研究在中国的征信、法律和数据环境下，如何建立内部评级模型和内部评级体系（包括了业务流程和制度的设计）；进一步的，在风险计量的基础上，结合中国银行的实际情况（例如分行层级制，不同于国外银行的业务条线），研究如何平衡风险与收益，建立有效的全面风险管理体系，包括风险组合管理、经济资本管理、产品定价、基于风险调整的绩效考核等。作者是银监会“新资本协议研究和规制工作组”核心成员，同时又是建行内部评级子项目的负责人，本书根据监管当局的最新要求，结合作者工作实践和对中国银行业的理解，对于中国银行业建设内部评级体系和全面风险管理体系，推进新资本协议，有着直接的指导和实践意义。

第一章 《新资本协议》

 第一节 《巴塞尔资本协议》演进过程

 第二节 《新资本协议》框架及特点

 第三节 中国银行业实施《新资本协议》的进程

 第四节 中国商业银行实施《新资本协议》的意义

第二章 最低资本要求

 第一节 资本充足率

 第二节 信用风险

 第三节 市场风险

 第四节 操作风险

第三章 非零售风险暴露内部评级

 第一节 非零售风险暴露内部评级要求

 第二节 公司和金融机构客户评级模型

 第三节 模型应用与跟踪

 第四节 主权敞口内部评级模型

 第五节 违约损失率模型

第四章 信用风险高级计量模型

 第一节 信用利差风险

 第二节 信用风险高级计量模型

 第三节 CreditMetrics模型

 第四节 KMV模型

 第五节 Credit Risk+模型

 第六节 CreditPortfolioView模型

 第七节 信用风险期限结构模型的结构模型

 第八节 信用风险期限结构模型的强度模型

 第九节 一个信用风险期限结构模型

第五章 零售信贷业务风险信用评分

 第一节 信用风险评分卡

 第二节 评分卡模型开发

 第三节 基于评分卡模型的零售产品风险管理

第六章 零售风险暴露内部评级

 第一节 零售风险暴露内部评级要求

 第二节 资产池分池技术

 第三节 核心参数估计——违约概率

 第四节 核心参数估计——违约损失率

 第五节 核心参数估计——违约敞口

 第六节 资产池分池验证

第七章 信用评级模型综述

 第一节 判别分析

 第二节 logistic回归

 第三节 人工神经网络判别分析

 第四节 遗传算法

 第五节 决策树

 第六节 最近邻法

 第七节 模型开发应注意的问题

第八章 市场风险计量与管理

 第一节 市场风险的定义以及分类

 第二节 市场风险的内部模型法

 第三节 市场风险的静态计量工具

 第四节 市场风险的现代计量方法——VaR

 第五节 市场风险管理体系

第九章 利率期限结构模型

 第一节 Vasicek模型

 第二节 CIR模型

 第三节 多因子均衡利率模型

 第四节 仿射型利率期限结构模型

 第五节 Ho-Lee无套利模型

 第六节 HJM无套利模型

 第七节 利率二叉树模型

 第八节 利率三叉树模型

第十章 操作风险计量与管理

 第一节 操作风险定义和分类

 第二节 操作风险管理政策

 第三节 操作风险高级计量方法

 第四节 操作风险管理工具

第十一章 内部评级模型验证

 第一节 模型验证制度

 第二节 模型验证定量指标

第十二章 压力测试

 第一节 压力测试概述

 第二节 压力测试的工作流程

 第三节 信用风险压力测试

 第四节 市场风险压力测试

 第五节 流动性风险压力测试

 第六节 操作风险压力测试

 第七节 风险传染

第十三章 经济资本

 第一节 经济资本概念

 第二节 经济资本计量

 第三节 信用风险的经济资本计量

 第四节 市场风险的经济资本计量

 第五节 其他风险的经济资本计量

 第六节 总体资产的经济资本

 第七节 经济资本与全面风险管理

附件

参考文献