本书从一个保险人、一个保险人与一个再保险人、多个保险人三个视角，对连续时间再保险和投资问题进行系统的探讨。针对一个保险人的再保险和投资问题，我们提出未来索赔与历史索赔相依、包含多类相依保险业务、索赔事件和赔付事件不等价等多种新型保险模型，构建比例再保险和超额损失再保险联合下的新再保险模型，给出再保险和投资随机退出的框架，提出通货膨胀影响下的风险资产价格模型，进而研究所得新模型下的再保险和投资问题，探讨验证定理新的证明，分析新模型的特征对最优再保险和投资策略的影响。针对一个保险人和一个再保险人的再保险和投资问题，我们提出保险人与再保险人的竞争模式，设计再保险价格的普适性定价区间，研究再保险合同的设计问题，以及投资问题，分析竞争对索赔风险分担策略、再保险价格、再保费和投资策略的影响。针对多个保险人的再保险和投资问题，我们提出多个保险人之间一种新的相互影响机制，构建竞争与合作的统一框架，给出囊括分散化投资与集中化投资的新投资模式，得到保险人是否投资某个风险资产的准则，分析保险人何时进行分散化或集中化投资，以及竞争与合作对再保险和投资的影响。
本书可作为统计学、应用数学、保险学和金融学等专业教师、科研人员、研究生和高年级本科生的教学和科研用书，也可作为保险公司和再保险公司的从业人员、对投资感兴趣的个人投资者或机构投资者以及金融投资公司从业人员的参考用书。

杨鹏，博士，西安财经大学副教授，入选西安财经大学青年英才支持计划，长期从事再保险和投资问题的研究，在该领域的研究处于国内领先地位，取得了一系列高水平的研究成果，在国内外产生了较大影响。他针对再保险和投资问题，在Insurance: Mathematics and Economics、Scandinavian Actuarial Journal、Journal of Computational and Applied Mathematics、IMA Journal of Management Mathematics、Applied Stochastic Models in Business and Industry、Optimization《应用数学学报》《系统科学与数学》《应用概率统计》等国内外重要学术期刊，发表了60余篇论文，被SCI、SSCI检索20余篇。主持在研教育部人文社会科学研究一般项目——西部和边疆地区项目：基于三种相依保险模型和一种一般投资模型的最优再保险和投资问题研究，该项目从三种相依性视角构建了多种新的保险模型，从集中化投资和分散化投资视角构建了新的投资模型，进而系统研究了最优再保险和投资问题；主持在研陕西省自然科学基础研究计划项目：基于模糊厌恶的两类鲁棒最优再保险和投资问题研究，该项目系统研究了模糊厌恶下的再保险和投资问题；主持完成陕西省教育厅自然科学专项项目：均值-方差投资策略选择和随机微分博弈在金融中的应用，该项目系统研究了基于均值一方差准则和保险人与保险市场以及金融市场之间博弈下的最优再保险和投资问题；主持完成3项校级科研项目：随机金融市场中投资组合选择问题研究，基于金融数学中策略选择问题的研究，风险模型的最优投资和再保险。

第一章 绪论
第一节 保费计算原理
第二节 保险模型
第三节 再保险基础知识
第四节 金融市场基础知识
第五节 再保险和投资的发展现状
第二章 索赔相依下的鲁棒最优再保险和投资
第一节 模型设置和假设
第二节 具有索赔相依的鲁棒最优再保险和投资问题
第三节 指数效用函数下的鲁棒最优再保险和投资策略
第四节 三种特殊情形
第五节 不考虑模糊厌恶时的均值-方差再保险和投资问题
第六节 数值结果和敏感性分析
第三章 最优时间一致的联合再保险和投资
第一节 模型和假设
第二节 时间一致的再保险和投资问题
第三节 时间一致再保险和投资问题的求解
第四节 数值分析与经济意义
第四章 具有共同冲击和随机退出时间的最优再保险和投资
第一节 共同冲击影响下的再保险和投资模型
第二节 问题的形成与最优再保险和投资策略
第三节 数值实验
第五章 多类相依保险业务下的最优再保险和投资
第一节 模型和假设
第二节 时间不一致的均值-方差问题
第三节 时间一致的再保险和投资策略
第四节 敏感性分析
第六章 考虑通货膨胀影响的最优再保险和投资
第一节 保险-金融模型
第二节 时间-致的再保险和投资策略选择问题
第三节 验证定理和时间一致策略的求解
第四节 数值计算
第七章 Poisson-Geometric模型下的最优再保险和投资
第一节 保险-金融模型与研究目标
第二节 时间-致最优策略的求解
第三节 经济意义及敏感性分析
第八章 基于相对业绩的最优再保险和投资
第一节 基于竞争的再保险和投资模型设定
第二节 均值-方差问题与验证定理
第三节 辅助结果
第四节 最优再保险和投资策略
第五节 经济意义分析
第九章 最优索赔风险分担下的再保险价格和投资
第一节 问题的形成
第二节 保险人的最优响应策略
第三节 再保险人时间一致的策略
第四节 最优再保险合同和保险人的最优时间一致的投资策略
第五节 数值实验
第十章 多个保险人竞争下的最优再保险和投资
第一节 新的相互影响机制
第二节 均衡再保险和投资问题
第三节 时间一致均衡问题的解
第四节 数值实验
第十一章 多个保险人竞争与合作下的最优再保险
第一节 竞争与合作的通用模型
第二节 保险人竞争与合作的博弈问题与验证定理
第三节 多个保险人博弈问题的解
第四节 数值实验
后记
参考文献
作者简介