本书在对既有成果进行系统梳理和总结的基础上，选择了多层次、多维度的中国商业银行作为研究样本，以效用最大化模型和信号博弈模型的理论分析作为研究基础，运用静态和动态面板数据回归方法以及双边随机前沿分析法等，系统地分析了信息披露质量、资本监管对中国商业银行风险承担行为的影响。

黄敏，暨南大学经济学博士，中山大学岭南学院和广州越秀集团联合培养博士后，美国奥本大学访问学者，广州大学经济与统计学院金融系讲师。主要致力于金融机构及其风险管理、公司金融等相关领域的研究。曾在Emerging Markets Finance and Trade（SSCI）、《国际金融研究》、《中国经济问题》等国内外权威期刊上发表学术论文多篇。获得广东省第八届哲学社会科学优秀成果奖三等奖，第十届广东省优秀金融科研成果论文类一等奖。主持国家社会科学基金青年项目1项、广州市基础研究计划基础与应用基础研究项目1项，主持完成中国博士后科学基金项目1项，参与国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金项目和教育部人文社会科学基金项目等多项。

第一章 绪论
第一节 研究背景
第二节 相关概念的界定
一、风险承担行为
二、信息披露质量
三、市场约束
第三节 研究意义
第四节 研究内容与逻辑框架
一、研究内容
二、逻辑框架
第五节 研究方法
第六节 主要创新
第二章 文献综述
第一节 信息不对称与商业银行风险承担
第二节 信息披露质量与商业银行风险承担
一、基于披露程度的信息披露质量与商业银行风险承担
二、基于裁量程度的信息披露质量与商业银行风险承担
第三节 资本监管与商业银行风险承担
第四节 信息披露质量、资本监管与商业银行风险承担
第五节 文献述评
第三章 信息披露质量与资本监管的环境背景
胡第一节 加强信息披露的政策背景
一、信息披露要求
二、加强信息披露的监管政策演变
第二节 实施资本监管的政策背景
一、资本监管要求
二、实施资本监管的政策演变
第三节 商业银行信息披露质量的现实情况
一、我国上市银行年报信息披露质量的现状分析
二、我国整体商业银行信息披露质量的现状分析
第四节 商业银行资本监管的现实情况
本章小结
第四章 信息披露质量、资本监管与商业银行风险承担的理论分析
第一节 商业银行信息披露质量的基本理论分析
一、信息不对称理论
二、委托代理理论
三、有效市场假说
第二节 基于预期收益最大化模型的静态理论分析
一、基准模型
二、考虑银行风险承担行为
三、考虑资本充足性监管
四、考虑商业银行的信息栽量行为
五、信息披露的市场约束路径及资本监管的影响
第三节 基于信号传递博弈模型的动态理论分析
一、博弈模型描述
二、博弈模型求解与分析
本章小结
第五章 信息披露质量与商业银行风险承担的实证分析
第一节 引言
第二节 数据来源和变量测度
一、数据来源
二、变量测度
第三节 实证模型设定
第四节 主要变量的数据分析
第五节 实证结果分析
一、信息披露质量与商业银行风险承担
二、信息披露质量、所有权性质与银行风险承担
三、信息披露质量、市场竞争与银行风险承担
四、稳健性检验
本章小结
第六章 资本监管视角下信息披露质量与商业银行风险承担的实证分析
第一节 引言
第二节 变量和样本说明
第三节 实证模型设定
第四节 基于资本充足性的实证结果分析
一、总体回归结果
二、不同性质商业银行的分样本回归结果
三、稳健性检验
第五节 基于资本监管压力的实证结果分析
一、资本达标监管压力的实证结果
二、资本不达标监管压力的实证结果
三、稳健性检验
本章小结
第七章 信息不对称对商业银行风险承担的影响
第一节 引言
第二节 实证模型设定
第三节 数据来源与变量选择
第四节 实证结果与分析
一、不同模型下商业银行风险的影响因素分析
二、信息不对称对银行风险形成的影响力分析
三、商业银行和监管机构的总体预期剩余
四、信息披露质量、资本监管对双边预期剩余的影响
五、其他微观特征对双边预期剩余的影响
本章小结
第八章 主要结论、政策建议及未来展望
第一节 主要结论
第二节 政策建议
第三节 未来展望
参考文献