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书名 系统性金融风险的传染与控制研究
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 李守伟//王虎//何建敏
出版社 中国金融出版社
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简介
内容推荐
本书内容分为9章,可分为三个部分。第一部分是本书的研究基础,包括第一章和第二章内容;第二部分是本书的核心内容,关于系统性金融风险的传染与控制,包括第三章到第八章内容;第三部分是本书的总结与展望,包括第九章内容。
本书主要对系统性金融风险的传染与控制进行理论结合实际的系统研究。本书主要特点在于:在新时代背景下,阐述了系统性金融风险的内涵、特征与形成机制;系统地揭示了系统性金融风险的非线性传染机制、交叉传染机制、非对称传染机制和多层网络传染机制,以利于对系统性金融风险这个复杂现象的深入了解;从网络优化和中央清算等角度,提出了系统性金融风险控制策略,并剖析了系统性金融风险防控的政策效果。
作者简介
李守伟(1984-),男,东南大学经济管理学院教授,博士生导师,东南大学金融复杂性与风险管理研究中心主任。全国优秀博士学位论文提名奖获得者、江苏社科优青人选者、江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、江苏省“六大人才高峰”高层次人才培养对象、东南大学优秀青年教师教学科研资助对象(A类)。国家自然科学基金通信评审专家,国家社会科学基金项目成果鉴定专家,美国Mathematical Reviews评论员,江苏省资本市场研究会理事。主要从事金融复杂性与风险管理领域研究,主持了国家自然科学基金(2项)、教育部人文社会科学基金(2项)、江苏省社会科学基金(2项)和江苏高校哲学社会科学研究重点项目等多项科研项目;在Complexity、Advances in Complex Systems、Finance Research Letters、Applied Economics Letters、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》和《管理工程学报》等权威期刊上发表学术论文40多篇;出版学术专著3部;荣获教育部第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖、江苏省第十三届哲学社会科学优秀成果奖一等奖等多项奖励。
目录
第一章 绪论
一、研究背景
二、研究现状
(一)金融网络模型研究
(二)基于网络模型的系统性金融风险传染研究
(三)基于网络模型的系统性金融风险控制研究
(四)需要进一步研究的问题
三、研究内容
四、本书结构
第二章 系统性金融风险理论基础
一、系统性金融风险观的发展脉络
二、系统性金融风险的内涵与特征
(一)系统性金融风险的内涵
(二)系统性金融风险的特征
三、系统性金融风险的形成机制
(一)跨金融市场关联机制
(二)多类型经济主体关联机制
(三)多元化金融产品关联机制
(四)多渠道叠加交互关联机制
四、本章小结
第三章 系统性金融风险的非线性传染机制
一、系统性金融风险非线性传染模型
(一)系统性金融风险贡献度
(二)系统性金融风险传染效应
二、系统性金融风险结果分析
(一)样本数据
(二)系统性金融风险贡献结果分析
(三)系统性金融风险传染效应结果分析
三、本章小结
第四章 系统性金融风险的交叉传染机制
一、系统性金融风险交叉传染模型
(一)银行同业拆借规模估测
(二)风险交叉传染模型
二、数据与结果
(一)样本数据
(二)结果分析
三、本章小结
第五章 系统性金融风险的非对称传染机制
一、研究方法
(一)DCC-MIDAS模型
(二)波动溢出测度
(三)非对称波动溢出测度
二、数据和描述性统计
三、结果分析
(一)不同市场的长短期动态相关性
(二)长期波动溢出测度
(三)短期波动溢出测度
(四)结构断裂检测
四、本章小结
第六章 系统性金融风险的多层网络传染与控制
一、多层网络风险传染模型
(一)同业拆借网络构建
(二)持有共同资产网络
(三)减价抛售过程
(四)风险传染模型
二、系统性金融风险多层网络传染机制
(一)样本数据
(二)结果分析
三、系统性金融风险多层网络优化控制
(一)优化模型
(二)样本数据
(三)结果分析
四、本章小结
第七章 系统性金融风险的中央清算机制
一、模型构建
(一)网络构建
(二)清算规则
(三)风险传染测度
二、数据与结果
(一)样本数据
(二)结果分析
三、本章小结
第八章 系统性金融风险防控的政策效果
一、模型构建
(一)同业拆借交易机制
(二)衍生品交易机制
(三)中央对手方
(四)银行投资决策机制
(五)风险传染路径和模型演化过程
二、结果分析
(一)宏观审慎监管
(二)宏观审慎监管和货币政策工具
(三)衍生品市场监管
三、本章小结
第九章 结论与展望
一、研究结论
(一)系统性金融风险的非线性传染机制
(二)系统性金融风险的交叉传染机制
(三)系统性金融风险的非对称传染机制
(四)系统性金融风险的多层网络传染与控制
(五)系统性金融风险的中央清算机制
(六)系统性金融风险防控的政策效果
二、研究展望
参考文献
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更新时间:2025/1/31 16:44:23