部分 MATLAB编程基础
章 MATLAB基础知识
第二章 MATLAB数值计算
第三章 MATLAB编程
第四章 MATLAB绘图基础
第五章 数据的导入与输出
第二部分 风险管理基础
第六章 风险管理基础
第七章 现代投资组合管理
第三部分 数量分析
第八章 描述性统计量
第九章 概率分布
第十章 参数估计与假设检验
第十一章 一元线性回归
第十二章 多元线性回归
第十三章 时间序列分析
第十四章 随机性平稳时间序列的ARMA模型
第十五章 Copula函数与相关性
第十六章 蒙特卡洛模拟
第四部分 金融市场与产品
第十七章 金融市场与产品概述
第十八章 远期合约
第十九章 期货合约
第二十章 利率与利率期货
第二十一章 互换
第二十二章 期权
第二十三章 期权交易策略
第二十四章 奇异期权
第二十五章 外汇风险
第二十六章 按揭贷款支持证券
第五部分 估值与风险模型
第二十七章 债券价格、贴现因子及套利
第二十八章 即期利率、远期利率与平价利率
第二十九章 回报率、利率差与收益率
第三十章 价格敏感性的单因素度量
第三十一章 价格敏感性的多因素度量和对冲
第三十二章 二叉树期权定价
第三十三章 Black-Scholes-Merton模型
第三十四章 期权的希腊字母
第三十五章 市场风险度量与VaR估计
第三十六章 外部与内部信用评级
第三十七章 信用风险度量
第三十八章 CreditMetrics模型与MATLAB编程
第三十九章 操作风险度量
第四十章 压力测试
参考文献

随着金融科技的飞速发展，行业要求金融风险管理人员同时具备金融和编程两个领域的专业知识及技能。本书主要面向FRM领域相关人才。FRM全称Financial Risk Manager(金融风险管理师)，是金融风险管理领域享誉全球的国际资格认证，由美国“全球风险管理协会”(Global Associatio