1.绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 研究内容与思路
1.3 主要创新点
1.4 存在的问题和需要改进之处
2.文献综述
2.1 系统性金融风险的概念与内涵
2.2 系统性金融风险的生成机理
2.3 系统性金融风险的测度与评估
2.4 系统性金融风险的防范：宏观审慎监管
3.中国银行业系统性金融风险的生成机理分析
3.1 经济新常态与经济下行
3.2 房地产价格泡沫
3.3 影子银行体系
3.4 地方政府性债务
3.5 人民币国际化与国际资本流动
4.Copula相依结构理论与中国银行业动态系统性金融风险测度
4.1 Copula相依结构理论
4.2 系统性金融风险与系统性金融风险贡献测度的理论建模
4.3 基于中国上市商业银行的实证分析
5.动态系统性金融风险测度的后验分析：理论与实证
5.1 在险价值VaR的后验分析
5.2 系统性金融风险测度的后验分析：理论框架
5.3 基于中国银行业系统性金融风险测度结果的实证分析
6.中国银行业系统性金融风险的宏观审慎分析
6.1 中国上市商业银行系统性金融风险贡献的描述统计
6.2 中国上市商业银行系统性金融风险贡献的动态排序
6.3 中国上市商业银行系统性金融风险贡献的影响因素分析
7.中国银行业系统性金融风险的宏观审慎监管
7.1 建立和完善银行业宏观审慎监管的基础设施
7.2 银行业系统性金融风险的动态监测
7.3 宏观审慎的资本监管
7.4 存款保险制度与生前遗嘱制度
7.5 危机救助
8.研究结论及潜在的研究方向
参考文献

本书在对系统性金融风险内涵、生成机理、测度与防范等方面的国内外研究文献进行梳理的基础上，我们遵循“生成机理分析—系统性金融风险测度—后验分析—宏观审慎分析—宏观审慎监管探讨”的逻辑脉络，基于扩展的CoVaR方法，对中国银行业的系统性金融风险进行了系统研究。
全书共包括8章。首先介绍了选题的背景与研究意义、研究内容与思路及主要的创新点与不足之处；其次从银行等金融机构的视角对系统性金融风险的内涵、生成机理、测度与防范等方面的国内外研究成果进行了系统梳理；然后阐述了中国银行业系统性金融风险的生成机理，并尝试利用Copula相依结构函数对中国银行业动态系统性金融风险进行测度；接着对中国银行业系统性金融风险进行宏观审慎分析，并探讨了中国银行业系统性金融风险的宏观审慎监管；最后是研究结论及潜在的研究方向。