伊里·维查尼著的《信用风险管理》介绍了信用风险管理的基础和高级模型，涵盖了经典债务工具和现代金融市场产品。作者不仅仅是阐述了诸如分类回归树或逻辑回归这种标准的评级和打分方法，也介绍了在当今正在进行的研究中并不那么知名的模型，比如支持向量机，神经网络，或模糊推理系统。这本书同样介绍了金融和商品市场，并分析了高级信用风险建模技术的原则，以及信用衍生品的定价方法。交易对手风险管理，信用估值调整以及相关的巴塞尔Ⅲ监管要求尤其在本书中被特别重视。总而言之，本书为读者提供了所有经典和现代信用风险管理和建模的核心方面。

第1章 引言
第2章 信用风险管理
2.1 信用风险组织
2.2 交易和投行部
2.3 巴塞尔信用风险管理要求
第3章 评级和评分系统
3.1 评级质量衡量和确认
3.2 分析评级
3.3 回归评级系统
3.4 其他可选择的自动评估系统
3.5 期望损失、LGD(违约损失率)和违约风险敞口(EAD)估计
3.6 基于《巴塞尔协议Ⅱ》的评级方法
第4章 组合信用风险
4.1 经济资本、预期与非预期损失
4.2 信用计量(creditMetrics)
4.3 升级的信用风险评估方法
4.4 信贷资产组合视图(模型)
4.5 KMV投资组合管理
4.6 各个模型的比较
4.7 Vasicek模型和巴塞尔资本计算
第5章 信用衍生品和交易对手信用风险
5.1 信用衍生品市场
5.2 多名称信用衍生品的估值
5.3 高级相依结构模型(Advanced Dependence M0deling)
5.4 违约模型的动态强度
5.5 对手方信用风险
5.6 信用衍生品和证券化的巴塞尔协议
第6章 结论

伊里·维查尼著的《信用风险管理》针对的是学术研究者和衍生品领域、风险管理领域的从业者以及银行和金融机构的专家，以及经济、金融和金融工程领域的研究生。本书的作者不仅引用了信用风险管理、定价和测量领域的大量文献，同时作为一个捷克的大银行（Komercni banka）的市场和信用风险管理师、定量咨询公司的合伙人，他在参与和管理大量的国内外银行的信用风险管理项目中积累了许多经验，而这些经验也将呈现在这本书中。