第1章 金融风险的基本概念
1.1 金融风险的概念
1.2 金融风险的分类
1.3 风险管理理论的发展沿革
1.4 风险管理的价值
第2章 风险管理实践和主要方法
2.1 风险管理框架——风险管理有效性的重要判别标准
2.2 风险管理工作流程
2.3 风险管理组织架构
2.4 风险管理报告体系
2.5 风险准备金及资本提取
2.6 风险调整绩效指标
第3章 风险管理数量化方法基础
3.1 概率论基础
3.2 统计学分析基础
3.3 风险价值(VaR)
3.4 相关性和Copula
3.5 波动率
3.6 时间序列分析和预测
3.7 蒙特卡洛模拟方法
3.8 模型风险
第4章 市场风险管理
4.1 市场风险概述
4.2 市场风险计量方法
4.3 市场风险管理方法
第5章 信用风险
5.1 信用风险概述
5.2 信用风险分类与示例
5.3 信用评级
5.4 信用基本面分析和信用风险计量模型
5.5 信用风险转移
第6章 流动性风险管理
6.1 流动性风险管理概述
6.2 流动性风险管理的主要影响因素
6.3 负债类流动性风险管理
6.4 资产类流动性风险管理
6.5 流动性风险的监管要求
第7章 操作风险管理
7.1 操作风险的概念与分类
7.2 操作风险管理的历史演变
7.3 操作风险管理框架
7.4 操作风险管理的流程与工具
第8章 全面风险管理与金融市场风险管理的关系
8.1 全面风险管理简述
8.2 金融市场风险管理与全面风险管理的关系
8.3 全面风险管理视角下的金融市场风险管理
第9章 中国的金融监管框架
9.1 国内金融监管体制的历史沿革
9.2 国内主要金融监管机构的分工与协调
9.3 当前金融市场的监管重点
9.4 第五次全国金融工作会议
9.5 主要监管机构贯彻党的十九大精神主要内容
第10章 巴塞尔新资本协议体系
10.1 引言
10.2 《巴塞尔协议Ⅰ》
10.3 《巴塞尔协议Ⅱ》
10.4 《巴塞尔协议Ⅲ》
10.5 《巴塞尔协议Ⅳ》
思考练习题答案