梁雪春编著的《小企业信用风险及其定价分析》旨在南京工业大学系统工程研究所梁雪春教授承担多个相关项目基础上,提供信用风险分析、贷款定价的思路和定量分析方法的正确引导,为金融行业、管理领域输出复合型风险定价人才。本书可供系统工程、管理工程、经济、金融类专业大学本科、研究生及金融行业信贷审批及风险控制人员学习。书中涉及的数据均来自某商业银行,数据真实有效,定量方法经过实际计算,切实可行。
梁雪春编著的《小企业信用风险及其定价分析》主要包含以下三部分内容。第一部分是小企业主观信用风险的介绍,运用演化博弈理论从有限理性的角度,在信息不对称的情况下所导致的小企业在贷后、贷中及贷前阶段的主观信用风险问题进行分析及仿真。第二部分是小企业客观信用风险的介绍,依据国内外知名资信机构和学者对企业指标体系的研究现状,结合南京某商业银行小企业信贷的实际情况,构建了小企业客观信用风险指标体系。在此基础上提出了增量式蚁群聚类算法确定指标权重。再次,基于小企业信用指标多为定性指标的特点,《小企业信用风险及其定价分析》介绍运用梯形模糊语言变量来描述定性信息,并给出了可能度公式和期望值公式,以此给出小企业信用排序与信用等级。在以上内容的基础上,采用统计学和人工智能方法确定小企业违约率及违约损失率的测算,为下一部分贷款风险的定价完成铺垫。第三部分是小企业贷款风险定价的介绍,首先分析介绍现有贷款风险定价模式的优缺点,在此基础上提出了基于借贷技术的确定不同信用风险溢价点的加点修正定价模式,并实例介绍如何完成定价。
绪论1
小企业主观信用风险分析篇
第1章 基于演化博弈的小企业主观信用风险分析5
1.1 银企有限理性信贷决策行为分析5
1.2 演化博弈论的研究现状及方法7
第2章 还贷阶段小企业主观信用风险分析14
2.1 无担保条件下还贷阶段演化博弈分析17
2.2 担保条件下还贷阶段演化博弈分析26
2.3 还贷阶段银企互动关系仿真33
第3章 贷中、贷前阶段小企业主观信用风险模型40
3.1 无担保条件下小企业贷中信用风险模型40
3.2 担保条件下小企业贷中信用风险模型46
3.3 贷中阶段演化博弈数值模拟49
3.4 无担保条件下贷前阶段演化博弈分析51
3.5 担保条件下贷前阶段演化博弈分析56
小企业客观信用风险分析篇
第4章 基于违约率与违约损失率的小企业客观信用风险分析61
4.1 基于违约率的小企业客观信用指标62
4.2 小企业客观信用指标权重度量71
4.3 小企业违约率度量78
4.4 小企业违约损失率度量80
第5章 基于梯形模糊语言变量的小企业信用评级87
5.1 基于梯形模糊语言变量的多属性决策方法87
5.2 基于可能度的模糊多属性决策方法90
5.3 基于期望值的模糊多属性决策方法91
5.4 算例分析与结果比较92
小结95
小企业贷款风险定价篇
第6章 基于借贷技术的贷款风险定价分析99
6.1 小企业借贷技术概述99
6.2 基于借贷技术的小企业贷款风险定价原则102
6.3 现有小企业贷款风险定价模式介绍103
6.4 基于借贷技术的小企业贷款风险定价方法研究107
6.5 基于借贷技术的小企业贷款风险定价调整办法131
第7章 小企业贷款风险定价实证133
7.1 小企业贷款风险定价案例133
7.2 小企业贷款利率计算133
小结137
参考文献139