《近似因子模型的面板单位根与协整检验》由余壮雄所著，本书主要研究近似因子模型的面板单位根与协整检验。本书在佐证各种估计方法与统计量的性质时，都提供了非常详细且严谨的理论推导，也提供了详细的数值模拟，通过两方面相互佐证来揭示各种方法与统计量的性质与表现。同时，我们也给出了相关的各种方法的性质与表现，通过对比展现各种方法的优劣性。不可避免地，书中的若干章节都含有烦琐的理论推导，我们都把它们放到了对应章节的附录，以供查阅。希望本书能够为有志于这一领域研究的学者提供帮助。

《近似因子模型的面板单位根与协整检验》由余壮雄所著，本书主要研究近似因子模型的面板单位根与协整检验。全书从一个详细的文献综述开始，第1章通过梳理面板单位根与协整检验相关研究的发展过程引出该领域最新的研究方向——近似因子模型。第2章提出一种针对处理近似因子模型的估计方法——稳健的GLS估计（RGLS）。第3章和第5章分别考察RGLS-t统计量在面板单位根与协整检验中的应用以及与已有检验统计量的比较。第4章则是基于响应面分析的技术计算RGLS-t统计量在面板单位根与协整检验中的小样本矫正参数。第6章集中于考察确定性趋势对面板协整检验的影响，并提出基于准残差的面板协整检验的思路。最后一章以消费函数为例给出了近似因子模型下面板单位根与协整检验的一个实例应用。

《近似因子模型的面板单位根与协整检验》适合于高校教师和经济学专业的研究人员阅读参考。

前言

第1章 面板单位根与协整检验的发展

 1．1 引言

 1．2 不存在截面相关下的面板单位根检验

1．2．1 基本模型

1．2．2 LLC检验

1．2．3 IPS检验

1．2．4 P检验和Z检验

 1．3 存在截面相关下的面板单位根检验

1．3．1 Bootstrap方法

1．3．2 SUR方法

1．3．3 共同因子方法

1．3．4 非线性IV估计

 1．4 面板协整检验

1．4．1 基于残差的面板协整检验

1．4．2 基于系统的面板协整检验

1．4．3 PANIC两步检验

 1．5 面板协整估计

1．5．1 不存在截面相关的情形

1．5．2 存在截面相关的情形

 1．6 小结

第2章 近似因子结构设定下的稳健GLS估计

 2．1 引言

 2．2 基本模型与假定

 2．3 参数估计

2．3．1 OLS估计和GLS估计

2．3．2 ROLS估计

2．3．3 RGLS估计

2．3．4 有效性比较

2．3．5 渐近正态性

 2．4 可行估计量

2．4．1 可行的RGI．S估计

2．4．2 迭代RGLS估计

 2．5 模型扩展

2．5．1 方程中含有参数随个体变动的共同解释变量

2．5．2 方程中含有参数随时间变动的共同解释变量

2．5．3 解释变量与共同因子相关

 2．6 小样本表现

 2．7 小结

第3章 近似因子模型的面板单位根检验

 3．1 引言

 3．2 基本模型与假定

 3．3 面板单位根的DF检验

3．3．1 检验统计量

3．3．2 统计量的渐近性质

 3．4 Compouncl0统计量

 3．5 小样本表现

3．5．1 参数设定

3．5．2 RGLS—t统计量的小样本表现

3．5．3 Compound-t统计量的小样本表现1

3．5．4 Compound-t统计量的小样本表现2

 3．6小结

 附录

A 一些用到的结论

B1 定理3-1的证明

B2 定理3-2的证明

B3 定理3-3的证明

B4 定理3-4的证明

第4章 ROLS-t／RGLS-t统计量的小样本校正

 4．1 引言

 4．2 计算校正参数

4．2．1 ROIS-t统计量的小样本校正

4．2．2 RGLS-t统计量的小样本校正

 4．3 小样本表现

4．3．1 面板单位根检验的小样本表现

4．3．2 面板协整检验的小样本表现

 4．4 小结

第5章 近似因子模型的面板协整检验

 5．1 引言

 5．2 模型与基本假定

 5．3 面板回归系数估计

5．3．1 存在协整的情形

5．3．2 不存在协整的情形

 5．4 面板协整检验

5．4．1 存在协整的情形

5．4．2 不存在协整的情形-

5．4．3 面板协整检验

5．4．4 确定性趋势-

 5．5 小样本表现

5．5．1 基本参数设定

5．5．2 面板协整检验的小样本表现Ⅰ

5．5．3 面板协整检验的小样本表现Ⅱ

 5．6 小结

 附录

C 一些用到的结论

D1 定理5-1的证明

D2 定理5-2的证明

D3 定理5-3的证明

D4 定理5-4的证明

D5 定理5-5的证明

D6 定理5-6的证明

D7 定理5-7的证明

D8 定理5-8的证明

第6章 确定性趋势与面板协整检验

6．1 引言

6．2 DGP设定与面板协整检验

6．3 基于准残差的面板协整检验

6．4 小样本表现

6．5 小结

附录

第7章 我国居民消费函数的再检验

 7．1 引言

 7．2 面板单位根检验

7．2．1 变量生成与数据来源

7．2．2 检验方法与结果

 7．3 面板协整检验

7．3．1 消费函数设定

7．3．2检验结果与估计系数

7．3．3稳健性分析

 7．4小结

参考文献

后记