总 序
前 言
第一章 绪论
第一节 计量经济学的性质
第二节 计量经济学的生命力
第三节 计量经济学的内容体系
第四节 计量经济学模型
第五节 经济数据结构与计量模型选择
第六节 建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点
第七节 计量经济学模型的应用
第二章 概率论及统计学基本知识
第一节 概率论基本知识
第二节 统计学基本知识
第三章 一元线性回归
第一节 回归分析概述
第二节 简单线性回归模型
第三节 一元线性回归模型的统计检验
第四节 yF的点预测及其区间预测
第五节 案例分析
第四章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型
第一节 多元线性回归模型
第二节 多元线性回归模型的估计
第三节 多元线性回归模型的统计检验
第四节 多元线性回归模型的预测
第五节 非线性回归模型的线性化
第六节 受约束回归
第七节 案例分析
第五章 多重共线性
第一节 多重共线性的概念
第二节 实际经济问题中的多重共线性
第三节 多重共线性产生的后果
第四节 多重共线性问题的检验
第五节 克服多重共线性的方法
第六章 异方差
第一节 同方差假定
第二节 异方差表现与来源
第三节 异方差的后果
第四节 异方差检验
第五节 克服异方差的方法
第六节 案例分析
第七章 自相关
第一节 序列相关性概念
第二节 自相关检验
第三节 克服自相关
第四节 案例分析
第八章 分布滞后模型与自回归模型
第一节 滞后效应及其产生的原因
第二节 分布滞后模型
第三节 分布滞后模型的估计
第四节 自回归滞后模型
第五节 自回归滞后模型的估计
第六节 案例分析
第九章 联立方程计量经济学模型理论与方法
第一节 联立方程计量经济学模型的若干基本概念
第二节 联立方程计量经济学模型的识别
第三节 联立方程计量经济学模型的单方程估计方法(一)
第四节 联立方程计量经济学模型的单方程估计方法(二)
第五节 联立方程计量经济学模型估计方法的比较
第六节 联立方程计量经济学模型的检验
第十章 受限因变量模型
第一节 受限因变量模型的经济背景
第二节 线性概率模型
第三节 二值响应的Logit和Probit模型
第四节 Tobit模型
第五节 泊松回归模型
第六节 受限因变量的其他专题
第十一章 时间序列
第一节 时间序列数据的平稳性
第二节 非平稳的时间序列
第三节 单位根检验
第四节 协整和误差纠正机制
第五节 案例分析
第十二章 面板数据分析
第一节 面板数据模型概述
第二节 Panel Data模型分类
第三节 模型形式设定检验
第四节 变截距模型
第五节 变系数模型
第六节 案例分析
参考文献