引 言
第一章 信息披露与投资者保护(守则一~守则十一)
信息披露规则体系
发行文件中的重要信息披露
对投资者的责任
潜在利益冲突——个别协议和平行管理账户
投资者的参与
面向对手方的信息披露
第二章 估值(守则十二~守则二十三)
估值框架
估值治理机制
估值规则的执行
估值规程
第三章 风险管理框架(守则二十四~守则四十五)
风险管理框架
对冲基金管理人风险管理的总体方法
风险类别
第四章 交易与业务运作(守则四十六~守则六十一)
交易与业务运作框架
对手方
现金、保证金和抵押品管理
关键服务提供商的选择和监控
核心基础设施和操作准则
其他基础设施和操作规范
核心会计流程
核心信息技术流程
第五章 合规,冲突与业务运作框架(守则六十二~守则七十五)
合规,冲突与业务运作框架
合规文化
道德准则
合规手册
合规职能
第六章 反洗钱(守则七十六~守则八十八)
反洗钱框架
高级管理人员
投资者甄别规程
高风险投资者
受限投资者
基于风险的投资者监督
可疑行为报告
OFAC合规
第三方对反洗钱程序的执行
额外的《银行保密法》要求
员工培训计划
独立审计
记录留存
第七章 业务持续性灾难恢复原则(守则八十九~守则九十九)
总体原则
应急计划,危机管理和灾难恢复
附 件
附件一 关于对冲基金管理人风险监控操作的补充信息
概述:对冲基金管理人所面对的风险
市场风险
资金流动性风险
杠杆
对手方信用风险
附件二 对冲基金投资者尽职调查问卷样本
关于MFA
投资管理人概览
Ⅰ.业务持续性
Ⅱ.投资管理人行为概览
Ⅲ.基金信息