这是一本关于如何进行风险度量的基础教材。书中的内容是经过精心设计的，可以让读者快速地阅读和理解。该书除了介绍常用的风险度量技术之外，还为那些不熟悉金融和统计学的读者准备了相关章节。其目标是将风险度量技术应用到银行面临的四类主要风险上面：市场风险，信用风险，资产负债管理风险和操作风险。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

这是一本关于金融风险度量、金融风险管理最完整、最详尽的操作指南。

本书系统介绍了风险度量的基本概念、理论基础、实施方法以及最新进展；全面阐述了《巴塞尔银行资本协议》的理论基础与实施途径。结合具体实例，分别介绍了银行市场风险、资产负债管理风险、信用风险以及操作风险的概念、范围以及度量理论与方法。最终将各种金融风险的度量技术综合在一起，形成了一套完整的银行主要风险度量体系。

第1章 银行风险管理基础

 1.1 引言

 1.2 银行的组织架构

 1.3 银行的损失是如何产生的

 1.4 宏观层面的风险管理

 1.5 小结

 附录 资产、负债和股本的定义

第2章 银行整体层面的风险度量：经济资本和RAROC

 2.1 引言

 2.2 资本、风险和违约概率

 2.3 概率分布介绍

 2.4 经济资本

 2.5 风险调整绩效

 2.6 小结

 附录 贷款组合经济资本的详细推导

第3章 统计学基础

 3.1 引言

 3.2 概率密度

 3.3 统计量描述：均值、标准差、偏度和峰度

 3.4 历史损失统计量分析

 3.5 标准概率密度函数

 3.6 置信区间、置信度及分位数

 3.7 相关系数与协方差

 3.8 随机变量的求和统计

 3.9 随机过程

 3.10 矩阵运算基础

 3.11 小结

第4章 交易工具

 4.1 引言

 4.2 债务工具

 4.3 远期利率协议

 4.4 股权

 4.5 外汇买卖

 4.6 远期合约

 4.7 期货

 4.8 互换

 4.9 期权

 4.10 小结

第5章 市场风险度量

 5.1 引言

 ……

第6章 在险价值计算

第7章 在险价值贡献度

第8章 VaR结果验证

第9章 计算市场风险资本

第10章 克服VaR方法的局限性

第11章 市场风险管理

第12章 资产负债管理简介

第13章 资产负债管理中的利率风险度量

第14章 资产负债管理中的资金流动性风险

第15章 资金转移定价与ALM风险管理

第16章 信用风险简介

第17章 信贷结构

第18章 单笔授信的风险度量

第19章 单笔授信中的风险参数估计

第20章 信贷组合的风险度量(第一部分)

第21章 信贷组合的风险度量(第二部分)

第22章 贷款的风险调整绩效与定价

第23章 信用风险的监管资本

第24章 操作风险

第25章 风险分散与银行RAROC

术语表