本书应用现代计量金融学方法对中国金融市场进行了计量分析。全书共分9章:第1章探讨我国股票报酬和未来波动的关系;第2章基于二元GARCH模型,考察人民币NDF和即期汇率间报酬、波动的溢酬状况,分析人民币NDF市场和即期市场间的信息传导;第4章和第5章利用混合数据抽样回归模型分别研究报酬与风险间的权衡关系和股票市场的波动问题;第6章基于交易数据,利用自回归条件持续期模型来分析探讨我国股票交易的持续期问题,并考虑持续期服从各种条件分布;第7章利用短期事件研究方法考察股价指数成分股调整的价格效应和交易量效应;第8章采用长期事件研究方法分析中国IP0的长期表现;第9章基于VaR来度量和评估中国金融市场的风险。