本书利用Excel VBA开发了各种金融计算模型，这些模型具有广泛的实用性和通用性，用户只要输入一些最基本的数据，模型就自动进行运算，并输出计算结果和绘制有关图表，从而成为真正意义上的计算模型，以便用户进行高效投资决策。本书可供金融机构、企事业单位和经济管理部门的广大金融技术人员和财务管理人员阅读，也可作为大专院校金融工程专业和管理类高年级本科生、研究生和MBA学员的教材或参考书。

本书共分15章，第1章介绍了宏与VBA的基础知识。第2章主要介绍了单一证券的收益及标准差的计算模型。第3章主要介绍了投资组合的收益与标准差的计算模型，证券间相关系数和协方差矩阵计算模型等。第4章主要介绍了投资组合的有效边界模型，包括全部风险资产组合模型和无风险资产与风险资产组合模型等。第5章主要介绍了允许卖空与不允许卖空情况下的最优投资组合的各种优化计算模型，包括最优投资组合的直接求解模型和利用Excel规划求解工具求解模型等。第6章介绍了投资组合的风险价值(VaR)的计算模型，包括基本计算模型和模拟计算模型。第7章主要介绍了如何建立资本市场模型。第8章介绍了债券的基本分析模型、久期计算分析模型、投资分析模型和免役策略模型。第9章对各种股票估价模型进行了介绍，包括基本的估价模型和随机模拟模型。第10章则重点介绍了期权交易的各种策略模型。第11章建立了期权定价的二项式定价模型，包括欧式期权和美式期权价格的二叉树计算模型和直接求解模型。第12章主要介绍了期权定价的布莱克一舒尔斯模型，包括基本定价模型和蒙特卡罗模拟模型等。第13章则介绍了如何利用期权工具构造投资组合保险。第14章重点介绍期货套期保值的各种优化计算模型。第15章结合实例介绍了如何利用。Excel VBA来创建应用模块和应用程序。全书各章建立的金融计算与分析通用模型既可以直接用于解决金融计算与分析中的实际问题，也可以对这些模型进行修改和完善，建立更符合各自需求的模型。

本书通过建立各种金融计算与分析模型，为读者提供了将VBA和Excel结合起来进行各种金融计算与分析的思路和方法，以及在编程过程中的一些技巧，读者利用这些思路、方法和技巧就可以建立具有自己风格的各种金融计算与模型。

第1章 Excel VBA基础知识

第2章 单一证券的收益与风险

第3章 投资组合的收益与标准差

第4章 投资组合的有效边界

第5章 最优投资组合

第6章 投资组合的风险价值(VaR)

第7章 资本市场模型

第8章 债券投资分析模型

第9章 股票估价模型

第10章 期权交易策略模型

第11章 期权定价的二项式定价模型

第12章 期权定价的布莱克·舒尔斯模型

第13章 投资组合保险

第14章 期货套期保值

第15章 开发应用模块和应用程序

参考文献