本书是随机过程的入门教材，内容由浅入深，例题典型新颖，注重随机过程的应用。全书共五章：第一章回顾概率论的基本知识，第二章介绍随机过程的基本概念，第三章介绍离散时间马尔可夫链的定义、常返和暂留、平稳分布等，第四章介绍泊松过程、复合泊松过程和布朗运动，第五章介绍平稳过程。第二至五章配备了思考题，便于读者对所学内容进行更清晰的梳理。
本次修订调整了一些内容，力图使叙述更清晰易懂；增加了一些实用的例子和4个附录，以及时间可逆马尔可夫链、马尔可夫链蒙特卡罗方法、复合泊松过程等；新增7个典型概念视频讲解，均以二维码的形式呈现。
本书可作为非数学类专业本科生的教材，也可供其他科研人员参考。

第1章 预备知识
1.1 随机变量及其分布
1.2 多元随机变量及其分布
1.3 随机变量的数字特征
1.4 极限定理
第2章 随机过程基本概念
2.1 定义和例子
2.2 有限维分布
2.3 均值函数和协方差函数
思考题二
习题二
第3章 马尔可夫链
3.1 马尔可夫链的定义
3.2 有限维分布的确定
3.3 常返和暂留
3.4 平稳分布
3.5 吸收概率与平均吸收时间
*3.6 时间可逆马尔可夫链
*3.7 马尔可夫链蒙特卡罗方法
思考题三
习题三
第4章 泊松过程与布朗运动
4.1 平稳独立增量过程
4.2 泊松过程
4.3 布朗运动
思考题四
习题四
第5章 平稳过程
5.1 平稳过程的定义
5.2 各态历经性
5.3 平稳过程的功率谱密度
*5.4 线性系统中的平稳过程
思考题五
习题五
附录
附录1 三角函数公式
附录2 柯西-施瓦茨不等式
附录3 全期望公式
附录4 控制收敛定理
附录5 随机过程模拟算法
附表
附表1 几种常用的概率分布表
附表2 标准正态分布表
部分思考题、习题参考答案
参考文献