《固定收益证券》为首都经济贸易大学“双一流”建设重要核心课程教材。本书系统介绍了固定收益证券的基本概念、市场的规则，以及固定收益证券的估值定价、风险收益特征、价格敏感性及风险测度与控制等。书中特别加入固定收益证券投资组合策略的设计等内容，并对我国国债市场和可转债市场进行讨论，更具实操性；同时，数学公式均列示详细的推导和计算过程，推理简捷易懂。四位作者是首都经贸大学金融学院固定收益课程建设组的核心成员，有多年教授“固定收益证券”课程的经验丰富。本书内容精炼，知识体系完整，逻辑清晰，理论分析透彻，案例具有代表性和典型性，是一本易读、好用的本土教材。可作为金融学本科生、硕士生教材，也可供专业人士参考。

第一章 固定收益证券及其市场概述
第一节 固定收益证券的概念及范围
第二节 固定收益证券的风险
第三节 债券市场
第四节 债券的发行
第五节 债券的交易形式
第六节 外国固定收益证券种类
本章小结
习题
第二章 债券的价值
第一节 货币的利息及利率
第二节 一些基本计算
第三节 债券理论价格的计算
第四节 复杂情况下债券的理论价格
第五节 债券交易的报价和计算
本章小结
习题
第三章 债券的收益率
第一节 收益率及债券投资效益的衡量
第二节 债券组合的收益率及持有期收益率
第三节 债券的总收益分析
第四节 债券的总收益率
第五节 债券组合业绩的衡量
本章小结
习题
第四章 债券价格的利率敏感性分析
第一节 债券价格波动的特点
第二节 债券价格波动性的衡量 I———基点价值与价格变化的收益率
第三节 债券价格波动性的衡量 II———久期
第四节 凸性
第五节 债券久期和凸性的近似计算
第六节 在险价值与利率风险管理
本章小结
习题
第五章 利率的期限结构
第一节 利率的风险结构与期限结构
第二节 即期利率与远期利率
第三节 利率期限结构理论
第四节 即期收益率曲线的构建
第五节 利用收益率曲线正确计算债券价值
第六节 互换收益率曲线
第七节 考虑利率非均衡变化下的久期
本章小结
习题
第六章 利率模型
第一节 均衡模型:单因素模型
第二节 无套利模型
第三节 二叉树模型及无套利定价分析方法
第四节 风险中性定价
第五节 多期的无套利定价
本章小结
习题
第七章 嵌期权债券
第一节 嵌期权债券概述
第二节 可赎回债券分析
第三节 嵌期权债券的定价模型
第四节 期权调整利差
本章小结
习题
第八章 资产证券化
第一节 资产证券化概述
第二节 住房抵押贷款转付证券
第三节 住房抵押担保贷款证券
本章小结
习题
第九章 利率衍生品
第一节 利率远期
第二节 利率期货
第三节 利率互换
第四节 利率期权
本章小结
习题
第十章 债券投资组合管理
第一节 债券投资管理基本步骤
第二节 消极的债券组合管理
第三节 积极的债券组合管理
本章小结
习题
第十一章 课程思政:中国债券市场的改革与发展
第一节 中国债券总体分析
第二节 中国的利率债与信用债
第三节 中国债券市场重点问题
本章小结

本书特点：
内容精炼。
固定收益证券知识涵盖范围广，知识点的取舍以及讲解的深度选择对于一本教材来说至关重要。本书精心挑选理论研究及实际操作中的关键元素，逻辑清晰，内容简明扼要，有助于读者提高学习效率，快速掌握相关知识。
案例丰富。
固定收益证券与实操联系紧密，书中加入大量案例，突出在中国金融市场中的应用，兼顾国际市场实践，使较抽象的理论变得容易学习和掌握，满足金融领域各层次研究者和从业者的需要。
公式分析透彻。
本书不仅详细讲解了公式的推导过程，同时通过具体算例，介绍公式的实际应用，分析公式背后的实践意义，有助于读者培养金融直觉，在实践中灵活应用。
易读、好用的本土教材。
本书为首都经济贸易大学“双一流”建设重要核心课程教材，四位作者均为该校金融学院固定收益课程建设组的核心成员，教授“固定收益证券”课程多年，对相关课程有深入的理解和丰富的授课经验。本书的框架设计及知识点选取均立足于中国教学实践，同时加入对我国国债市场和可转债市场的讨论及思政元素，是一本易读、好用的本土教材。