马青华、许作良著的《违约概率预测模型研究》研究了Logit模型框架，分析了中小企业的特点与信贷现状，基于相关分析的Logit回归、基于因子分析的Logit回归进行了实证研究，成功构建信用评分和预测违约风险的模型；研究了计算违约概率的不确定结构化模型，并给出实证分析；在信用风险的研究中，对于不确定利率的分析，应用不确定性分布使不能分散的系统风险得到充分的研究；研究了基于违约距离和违约概率的KMV-Logit模型；研究了校准波动率函数的问题，针对期权定价反演问题，导出了离散正则化方法，提出了求解波动率参数反演的非单调梯度算法和投影积极集实现技巧，给出了对比数值试验。
本书适用于普通高等院校的金融、计算数学等相关专业的教师与学生．也可作为高职或培训人员的模型计算和金融技术学习参考书。

前言
第1章 信用风险
1.1 信用风险的研究意义
1.2 信用风险的概念与特征
1.3 信用风险模型
1.4 本书的框架
第2章 Logit模型
2.1 Logit模型文献回顾
2.2 Logit模型框架
2.3 中小企业信用风险分析
2.4 Logit模型的实证研究
2.5 小结
第3章 KMV模型
3.1 Black-Scholes-Merton模型
3.2 KMV模型原理
3.3 不确定理论
3.4 不确定KMV模型的数值模拟
3.5 基于KMV-Logit模型的中小企业上市公司违约风险实证研究
3.6 小结
第4章 资产价值波动率的校准问题
4.1 正问题模型
4.2 反问题模型
4.3 反问题模型求解
4.4 波动率曲面数值试验
4.5 小结
第5章 结论与展望
参考文献