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书名 金融市场价格波动的跳跃效应与传染效应研究/云南财经大学前沿研究丛书
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 周伟
出版社 经济科学出版社
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简介
编辑推荐

为了更为准确地度量和分析金融市场价格波动的跳跃效应与传染效应,《金融市场价格波动的跳跃效应与传染效应研究》由周伟著,通过广义双指数分布的设计,构建一类能有效体现价格波动尖峰厚尾性、非对称性、有偏性、跳跃性、长记忆性和集聚性的广义双指数双层跳跃扩散模型。通过包含潜变量的波动传染关系式设计,构建一类具备实际传染内涵的动态非对称多元时变价格波动传染模型。结合上海期货交易所和伦敦金属交易所主要金属期货的低频数据进行实证和比较,充分反映新方法和新模型的可行性、有效性和优越性。进一步将价格波动跳跃效应与传染效应的研究扩展到高频数据领域,构建一类新的贴近度SCD扩展模型,及其对应的超高频跳跃扩散模型和时变传染模型,结合上海期货交易所三种主要金属期货主力合约的实时交易数据进行实证,并与低频数据跳跃效应与传染效应进行比较,进而完善金融市场价格波动跳跃效应与传染效应的研究。最终构成一个“跳跃模型构建→实证分析与比较→传染模型构建→实证分析与比较→高频数据下跳跃和传染模型构建→实证分析与比较”的整体研究路线。

内容推荐

伴随经济全球化和金融一体化的逐步深入,金融市场同质化和金融产品多样化的现象日趋明显。同质化和多样化提供了更多的投资选择和对冲工具,同时也带来了众多产品价格变动的相互冲击,与之对应的正是不同区域、不同类型金融产品问价格波动的相互影响,以及由这种相互影响导致的价格突变与跳空,这也正好分别对应传染与跳跃两类金融现象。这本《金融市场价格波动的跳跃效应与传染效应研究》由周伟著,主要针对这两类日益普遍且影响深远的金融现象进行一系列理论结合实践的深入研究,并具体以国内外主流金属期货为样本进行全面实证与比较。

需要指出的是,《金融市场价格波动的跳跃效应与传染效应研究》以作者博士论文为核心,适当增加了部分近期成果。对此,需要感谢国家自然科学基金(71301141)、教育部人文社会科学研究基金(13YJc630247)对后续研究的资助。

目录

第1章 绪论

 1.1 研究背景与意义

 1.2 相关研究现状

 1.3 现有研究的不足

 1.4 研究目标、方法、创新点及技术路线

第2章 理论基础与金属期货分析

 2.1 相关概念界定

 2.2 基础理论与方法

 2.3 金属期货分析

第3章 金融市场价格波动跳跃效应的建模与实证

 3.1 金融市场价格波动跳跃效应的相关概念及其产生机理

 3.2 金融市场价格波动跳跃效应测度模型分析

 3.3 广义双指数分布及该分布下的跳跃扩散模型构建与求解

 3.4 几类跳跃扩散模型的实证与比较

第4章 金融市场价格波动传染效应的建模与实证

 4.1 金融市场价格波动传染效应的相关概念及其产生机理

 4.2 价格波动传染效应测度的一般模型及其传染内涵

 4.3 多元时变价格波动传染模型的构建、内涵及其参数求解

 4.4 几类传染效应测度模型的实证与比较

第5章 高频数据下金融市场跳跃效应及传染效应的建模与实证

 5.1 金融市场高频数据的概念及其统计特征

 5.2 超高频数据久期模型及其扩展

 5.3 高频数据下价格波动的跳跃效应与传染效应建模

 5.4 高频数据下价格波动的跳跃效应与传染效应实证

第6章 总结与展望

 6.1 全书总结

 6.2 进一步研究展望

附录

参考文献

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更新时间:2025/4/5 1:05:50