优化模型在金融决策中扮演着一个越来越重要的角色。从资产配置到风险管理,从期权定价到模型校准,许多金融计算问题能够用现代优化方法得到有效解决。考努江斯专著的《金融学中的优化方法》这本教材讨论在金融模型中遇至旷的几类优化问题(包括线性规划、二次规划、整数规划、动态规划、随机规划、锥优化和鲁棒优化)。针对每类问题,在介绍相关理论(最优性条件,对偶性等)和有效解法后,讨论可以用这些方法建模的几类数理金融问题。
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