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书名 金融学中的优化方法
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 (美)考努江斯
出版社 科学出版社
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简介
编辑推荐

优化模型在金融决策中扮演着一个越来越重要的角色。从资产配置到风险管理,从期权定价到模型校准,许多金融计算问题能够用现代优化方法得到有效解决。考努江斯专著的《金融学中的优化方法》这本教材讨论在金融模型中遇至旷的几类优化问题(包括线性规划、二次规划、整数规划、动态规划、随机规划、锥优化和鲁棒优化)。针对每类问题,在介绍相关理论(最优性条件,对偶性等)和有效解法后,讨论可以用这些方法建模的几类数理金融问题。

内容推荐

《金融学中的优化方法》主要介绍在确定性优化问题中的常用的优化模型,如线性规划、非线性规划、二次规划、锥优化、整数规划和动态规划,在不确定性优化问题中的随机规划和鲁棒优化,以及金融数学中的投资组合选择与资产配置、期权的定价与套期保值、风险管理、资产/负债管理问题。对于以上提到的金融数学相关问题,在介绍规划理论、模型和方法以后,建立相应的优化模型,并且用优化软件给出问题的解答。最后在附录中简单介绍凸性、锥、概率基础及改进单纯形方法。

考努江斯专著的《金融学中的优化方法》可供财经类学校的博士、硕士、本科生,以及金融单位的金融衍生产品研究者和风险管理者阅读。

目录

译者前言

前言  

致谢

第1章 绪论

 1.1 优化问题

1.1.1 线性与非线性规划

1.1.2 二次规划

1.1.3 锥优化

1.1.4 整数规划

1.1.5 动态规划

 1.2 具有数据不确定性的优化

1.2.1 随机规划

1.2.2 鲁棒优化

 1.3 金融数学

1.3.1 投资组合选择和资产配置

1.3.2 期权定价和对冲

1.3.3 风险管理

1.3.4 资产/负债管理

第2章 线性规划:理论与算法

第3章 线性规划模型:资产/负债现金流配置

第4章 线性规划模型:资产定价和套利

第5章 非线性规划:理论和算法

第6章 NLP模型:波动率估计

第7章 二次规划:理论和算法

第8章 二次规划模型:投资组合优化

第9章 锥优化工具

第10章 金融中的锥优化方法

第11章 整数规划:理论和算法

第12章 整数规划模型:构建指数基金

第13章 动态规划方法

第14章 动态规划模型:期权定价

第15章 动态规划模型:构建资产抵押证券

第16章 随机规划:理论和算法

第17章 随机规划模型:风险价值和条件风险价值

第18章 随机规划模型:资产/负债管理

第19章 鲁棒优化:理论与工具

第20章 金融中的鲁棒优化模型

参考文献

附录A 凸性

附录B 锥

附录C 概率基础

附录D 改进单纯形方法

索引

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更新时间:2025/4/9 10:56:26