这本《固定收益证券》由陈蓉、郑振龙主编,强调复杂数学知识和理论模型的经济含义与市场直觉,讨论力求简洁扼要、深入浅出,并最大限度地使用案例辅助,详细说明关键性的操作细节。编者们希望通过基本原理、市场直觉、运作机制和案例运用相结合的方式,能够帮助读者激发学习兴趣,提高学习效率,培养对固定收益证券的感性认识。在学习时,建议读者参照书中的内容,自己再动手完成一遍案例的内容,这将会大大有利于理解相应的知识,培养实际动手能力。
这本《固定收益证券》由陈蓉、郑振龙主编,是一本关于固定收益证券定价和利率风险管理的教材,涵盖固定收益证券领域的传统知识与最新发展。
这本《固定收益证券》分为三大部分:第一章对固定收益证券和国内外市场现状进行了概述;第二章至第六章为初级部分;包括基本固定收益证券的分析与定价、静态利率期限结构模型、初级利率风险管理技术和固定收益证券资产组合管理策略;第七章至第九章为高级部分。详细介绍了利率期限结构动态模型、利率期权定价方法和高级利率风险管理技术.其中对利率期限结构的静态主成分分析、因子分析、曲线拟合技术、动态利率模型原理和运用的详细介绍是本教材的最大特色。全书强调知识的应用性,强调理论模型的严谨性,配有大量丰富且贴近观实的案例,注重市场直觉的培养,力求为读者提供易于理解和可直接应用的知识和工具。
本书可作为普通高等院校金融学、金融工程等专业”固定收益证券”课程本科生和研究生的教科书,还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。