《信用风险评分卡研究(基于SAS的开发与实施)》(作者马姆杜·雷法特)是关于信贷评分卡的开发与实施的系统描述,包括评分卡开发的理论基础、实践过程以及应用sAs系统的实践操作和编程,书中包括了Hosmer—Lemeshow检验;先验概率和权重等内容,适合从事相关研究工作的人员参考阅读。
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书名 | 信用风险评分卡研究(基于SAS的开发与实施) |
分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
作者 | (美)马姆杜·雷法特 |
出版社 | 社会科学文献出版社 |
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简介 | 编辑推荐 《信用风险评分卡研究(基于SAS的开发与实施)》(作者马姆杜·雷法特)是关于信贷评分卡的开发与实施的系统描述,包括评分卡开发的理论基础、实践过程以及应用sAs系统的实践操作和编程,书中包括了Hosmer—Lemeshow检验;先验概率和权重等内容,适合从事相关研究工作的人员参考阅读。 内容推荐 《信用风险评分卡研究(基于SAS的开发与实施)》是关于信贷评分卡的开发与实施的系统描述,包括评分卡开发的理论基础、实践过程以及应用sAs系统的实践操作和编程。本书的主要内容包括:数据获取和数据准备;探索性数据分析,预测性的度量和变量选择;最优分群和分段;初级分类和证据权重转换;逻辑回归模型的开发;模型判断和评估的方法;评分卡的建立和刻度确定;评分代码的自动生成;评分卡的监测和报告;拒绝演绎;sAs实施中及评分卡开发中可用的超过50个;sAs宏程序。 《信用风险评分卡研究(基于SAS的开发与实施)》的作者是马姆杜·雷法特。 目录 第1章 评分卡的开发过程/1 1.1 标准评分卡/1 1.2 评分卡开发流程/5 1.3 问题准备/6 1.4 数据获取与整合/6 1.5 EDA与数据描述/7 1.6 数据准备/7 1.7 变量选择/8 1.8 模型开发/9 1.9 模型验证/9 1.10 评分卡创建和刻度/10 1.11 评分卡实施/lO 1.12 拒绝演绎/10 1.13 监测和报告/ll 1.14 关于sAs代码的注意事项/ll 第2章 数据获取和整合/15 2.1 引言/15 2.2 变量类型/15 2.3 建模(数据挖掘)视图/16 2.4 数据来源/18 2.5 建模和实施窗口/19 2.6 数据校准/19 2.7 数据合并/2l 2.8 数据整合/26 2.9 完整性检验/29 第3章 EDA和数据描述/32 3.1 引言/32 3.2 单变量统计量/33 3.3 变量分布/36 3.4 特征分析/38 3.5 列联表/40 3.6 极端值的识别/43 第4章 预测力指标/51 4.1 引言/51 4.2 符号/53 4.3 皮尔森相关系数/57 4.4 斯皮尔曼相关系数/60 4.5 皮尔森卡方统计量/62 4.6 似然比检验统计量/65 4.7 概率比/67 4.8 F检验/73 4.9 基尼方差/74 4.10 熵方差/79 4.11 信息值/81 4.12 变量选择的自动化/83 第5章 数据准备/90 5.1 引言/90 5.2 降低基数/91 5.3 连续变量的分段/96 5.4 抽样和权重计算/99 第6章 信用卡样本数据集/106 6.1 引言/106 6.2 数据字典/106 第7章logistic回归/109 7.1 引言/109 7.2 基本公式/109 7.3 似然方程/113 7.4 信息矩阵/116 7.5 参数估计/118 7.6 模型拟合统计量/121 7.7 Hosmer—Lemeshow检验/124 7.8 全局零假设的检验/126 7.9 分数统计量/128 7.10 模型参数的解释/128 7.11 概率比的置信区间/130 7.12 先验概率和权重/131 第8章粗分类和WOE/132 8.1 引言/132 8.2 WOE的定义/132 8.3 WOE的含义/134 8.4 证据权重与标准评分卡/136 8.5 SAS实现/138 8.6 连续变量的wOE/139 第9章 变量选择的方法/145 9.1 引言/145 9.2 选择方法概述/145 9.3 逐步变量选择/149 9.4 强制变量进入模型/154 9.5 控制变量选择顺序/156 9.6 logistic回归的结果/157 第10章 模型评估/160 10.1 引言/160 10.2 验证和混合矩阵/161 10.3 提升图和洛伦兹曲线/166 10.4 基尼系数/170 10.5 K—S曲线和统计量/173 10.6 ROC曲线和c一统计量/175 10.7 整体模型评估/179 第11章评分卡刻度和实施/181 11.1 标准格式/181 11.2 评分卡刻度/182 11.3 分值分配/184 11.4 SAS实施/187 11.5 设定临界值水平/195 第12章 监测和报告/198 12.1 报告的目的/198 12.2 稳定性报告/199 12.3 评分卡要素分析/202 第13章 拒绝演绎/204 13.1 定义和理由/204 13.2 拒绝演绎的方法/205 13.3 简单赋值法/206 13.4 强化法/208 13.5 拒绝演绎的应用/215 参考文献/216 附录/218 |
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