本书共分6个章节，主要对连续时间资产收益模型作了贝叶斯分析，具体内容包括连续时间资产收益模型及估计方法评述、连续时间模型参数估计的MCMC方法、连续时间变结构模型研究、资产价格的抛物线跳跃扩散模型等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

前言

第一章 绪论

 1.1 研究背景

 1.2 研究现状

 1.3 问题的提出与研究意义

 1.4 本书结构安排与主要创新

 参考文献

第二章 连续时间资产收益模型及估计方法评述

 2.1 资产收益连续时间模型——线性模型

 2.2 资产收益连续时间模型——非线性模型

 2.3 连续时间模型估计方法

 2.4 本章小结

 参考文献

第三章 连续时间模型参数估计的MCMC方法

 3.1 贝叶斯统计方法

 3.2 模型的离散化

 3.3 MCMC算法

 3.4 包含隐含变量的MCMC算法

 3.5 参数抽样结果的收敛性分析

 3.6 双指数跳跃扩散模型的MCMC估计

 3.7 本章小结

 参考文献

第四章 连续时间变结构模型研究

 4.1 变结构点的贝叶斯诊断及实证分析

 4.2 连续时间资产收益变结构模型

 4.3 连续时间单一变结构点的检测和定位

 4.4 连续时间资产收益模型多变结构点的定位

 4.5 连续时间变结构模型在上海股市的应用

 4.6 连续时间随机波动模型的变结构分析

 4.7 本章小结

 参考文献

第五章 资产价格的抛物线跳跃扩散模型

 5.1 抛物线跳跃扩散模型及其性质

 5.2 抛物线跳跃扩散模型的MCMC估计

 5.3 数据及实证

 5.4 抛物线跳跃扩散(HJD)模型的经验特征

 5.5 正态逆高斯扩散模型的MCMC估计

 5.6 本章小结

 参考文献

第六章 总结和展望

 6.1 总结

 6.2 研究展望

 参考文献