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书名 银行系统的压力测试--方法与应用/现代金融译丛
分类 经济金融-金融会计-金融
作者
出版社 中国金融出版社
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简介
编辑推荐

马里奥·匡格里亚瑞安鲁主编的《银行系统的压力测试--方法与应用》向读者系统地介绍了压力测试领域的最新进展。本书的第一部分介绍了压力测试的主要方法,解释了不同工具的理论基础。第二部分全面介绍了压力测试方法在不同国家的最新发展。根据众多经济学家对许多国内和国际金融机构所掌握的情况,本书为金融从业者和学术工作者都提供了一套新的方法。

内容推荐

在风险管理中,银行使用压力测试来确定某种危机情景如何影响其投资组合的价值,而公共权力机关则使用压力测试监测其金融体系的稳健性。在2007年上半年之前,对压力测试的兴趣仅仅局限于金融从业人士。此后全球金融体系遭受了次级抵押贷款危机的重创,引发金融市场严重动荡。许多观察者指出,这次危机的严重性很大程度上是由其无法预期的突发性造成的,同时他们声称,更广泛地应用压力测试方法将有助于减轻危机所带来的负面影响。马里奥·匡格里亚瑞安鲁主编的《银行系统的压力测试--方法与应用》有助于读者全面了解压力测试方法的理论基础和实务方面的相关内容,书中许多专家及国际金融界泰斗的经验分享,更是为金融从业者和学术工作者提供了最新的专业指南。

目录

导论

第一部分 基础知识

 第1章 评估金融稳定性的框架

1.1 导论

1.2 建立框架

1.3 利用宏观审慎分析,评估金融稳定性

1.4 寻找不稳定性

 1.4.1 金融机构

 1.4.2 金融市场和金融基础结构

 1.4.3 对实体经济的影响

1.5 结论

 第2章 宏观经济压力测试:定义与主要组成部分

2.1 导论

2.2 压力测试的目标:微观视角和宏观视角

2.3 压力测试:定义

2.4 宏观经济压力测试的构建

 2.4.1 覆盖范围

 2.4.2 主要风险的识别

 2.4.3 冲击的校准

 2.4.4 情景的实施

 2.4.5 情景分析与银行损失的映射关系

 2.4.6 结果的解释

 第3章 银行的宏观经济压力测试:方法论综述

3.1 导论

3.2 风险暴露

 3.2.1 信用风险

 3.2.2 市场风险

 3.2.3 交易对手的信用风险

3.3 风险测度

3.4 数据生成过程

 3.4.1 宏观经济风险因素

 3.4.2 市场风险因素

 3.4.3 宏观经济和市场风险因素

3.5 方法论的挑战

 3.5.1 内生行为

 3.5.2 流动性风险

 3.5.3 宏观反馈

3.6 最新前沿:宏观经济压力测试的一个综合方法

 第4章 情景设计和检验

4.1 导论

4.2 压力测试的客观性和可信性

 4.2.1 什么是压力测试的客观性?

 4.2.2 压力情景的程度应该有多严重?

 4.2.3 建立可信情景的实用原则

4.3 关于压力情景可信性的技术讨论

 4.3.1 “n年发生一次”衡量方法的潜在问题

 4.3.2 情景检验的高级方法

4.4 结论

 ……

第二部分 应用

结语

译者后记

随便看

 

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更新时间:2025/3/1 15:49:26