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书名 金融系统分析与风险管理(新世纪高等学校教材)
分类 教育考试-大中专教材-成人教育
作者 姜璐//蔡维
出版社 北京师范大学出版社
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简介
编辑推荐

全书共8章,结构与联系如下:第1章金融系统概述,可以使学生(特别是非金融专业的学生)对该领域有一个总体性的把握;第2章金融系统的均衡,讲述了金融系统的均衡是多方博弈的结果,揭示了利率(资金使用价格)的本质;第3章金融系统的动态演化,介绍了由于金融系统是经济系统的子系统,因而它受经济变化的影响;第2,3两章能够让学生对金融系统特征有基本的认识,并且使学生接触到描述金融系统状态、分析它的变动所涉及的一些理论研究方法;第4章收益与风险,揭示了金融系统运行机制的最核心的问题,建立了本书的基本理论体系;第5章金融衍生工具,介绍了各种衍生工具在进行微观风险管理中的作用与区别;第6章金融工程。

目录

第1章 金融系统概述

 1.1 金融系统的构成与功能

 1.2 金融市场与金融产品

 1.3 金融机构与金融监管

 1.4 小结

第2章 金融系统的均衡

 2.1 准备知识

 2.2 存贷平衡

 2.3 金融市场的均衡

 2.4 金融资产的定价

 2.5 小结

第3章 金融系统的动态演化

 3.1 金融系统的动态描述

 3.2 利率的决定

 3.3 利率的期限结构

 3.4 利率模型

 3.5 汇率

 3.6 债券与利率

 3.7 小结

第4章 收益与风险

 4.1 投资组合理论

 4.2 资本市场价格理论

 4.3 债券组合的收益与风险

 4.4 股票组合的收益与风险

 4.5 小结

第5章 金融衍生工具

 5.1 期权

 5.2 期货与远期合约

 5.3 互换

 5.4 利用期权套期保值

 5.5 小结

第6章 金融工程

 6.1 金融工程

 6.2 结构性票据与结构金融

 6.3 小结

第7章 VaR技术

 7.1 VaR的计算

 7.2 金融衍生产品的VaR

 7.3 一般VaR

 7.4 VaR计算的分析方法

 7.5 模拟计算VaR法

 7.6 压力测试与极值理论

 7.7 小结

第8章 信用风险与金融监管

 8.1 信用风险

 8.2 信用风险分析模型

 8.3 场外交易的衍生产品的信用分析

 8.4 信用风险的管理

 8.5 金融监管与内部治理

 8.6 小结

附录 案例

 案例一 巴林银行

 案例二 宝洁公司互换交易

 案例三 爱德华兹公司远期交易

随便看

 

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更新时间:2025/4/4 1:23:12