在读者眼前这本书中，作者基本沿袭了以往的写作风格。同时又显现着作者的一些新的思想。从复利数学的奇妙运用，到生存模型中新旧生命表变迁的对比分析；从保费计算原理的多角度阐释，到对准备金及现金价值设计形式的独特表述；从给付性医疗保险精算原理的最新介绍，到现代险种特别是分红险种的科学剖析，处处体现出作者在精算教育和研究过程中的深刻思考和心得体会。更令人刮目的是，作者将衍生工具的定价理论引入到寿险保单的选择权定价中，进一步挖掘出金融衍生工具的应用价值；他率先将计算机程序引入到精算学相关的保险费计算及测试中，更使这部书锦上添花。

作者宽阔的视野使本书研讨的问题涉足众多的领域，譬如证券投资、银行资产负债管理、担保公司负债评估、公众理财规划、经纪公司经营的核心技术、精算计算技术等等。

本书对保险业的诸多热点问题进行了探索，譬如银行如何改善资产负债结构?生命表的改进及新生命表的实施对保险业的影响?给付性医疗保险产品是如何定价的?

精算实务离不开计算机，可只有本书的作者付诸实践。本书包含了大量的计算机原创程序，譬如毛保险费的测试程序，各险种纯保险费及责任准备金的计算程序等等……

序言

前言

第一篇 精算学基础：复利数学

第一章 利息的度量工具

 1．1利息的定义

 1．2积累函数与金额函数

 1．3实际利率

 1．4单利与复利

 1．5现值

 1．6实际贴现率

 1．7名义利率与名义贴现率

 1．8瞬时利息的度量

 1．9求解利息问题

 1．10进一步的强调

第二章 年金的现值与终值

 2．1年金的定义及分类

 2．2期初年金与期末年金

 2．3延期年金

 2．4付款频率与计息频率不同的年金

 2．5变额年金

 2．6另类问题

 2．7用VFP计算年金现值

第三章 利息理论的应用及利率风险管理工具简介

 3．1本章问题索引

 3．2计量投资收益

 3．3货款基本理论

 3．4测度债券价格

 3．5优先股、永久股债券和普通股

 3．6折旧方法

 3．7投资成本分析

 3．8房地产估价

 3．9久期与免疫

第二篇 精算学基础：生存模型的构造理论

第四章 生存模分析

 4．1生存模型的定义、描述工具及分类

 4．2几个重要的参数生存模型

 4．3生命表模型分析

 4．4 2000—2003与1990—1993中国人寿保险业经验生命表比较分析

 4．5临床生命表的定义及应用示例

第五章 生存分布的拟合、估计与检验

 5．1概述

 5．2用概率图来确定生存分布

 5．3生存模型的参数估计

 5．4非完整样本数据情况下参数生存模型的参数估计

 5．5生存分布的检验

第六章 完整样本数据情况下表格生存模型的估计

 6．1引言

 6．2较少样本数据情况下表格生存模型的估计

 6．3完整样本数据情况下表格可知生存模型的其他函数的估计

 6．4完整样本数据情况下生命表构造的计算机实现

 6．5补充说明及小结

第七章 不完整样本数据情况下表格生存模型的估计

 7．1观测设计与数据整理

 7．2表格生存模型的矩估计

 7．3表格生存模型的极大似然估计

 7．4一些必要的思考

第三篇 寿险精算模型

第八章 死亡保险的保单价值核算

 8．1关于保额的讨论

 8．2一年定期保险与精算的几个基本问题

 8．3 n年定期寿险的趸缴纯保费

 8．4终身寿险的趸缴保费

 8．5 n年期两全保险的趸缴保费

 8．6延期m年定期n年的趸缴纯保费

 8．7不规则保额寿险趸缴保费

 8．8一个新险种的设计

第九章 年金保险的趸缴纯保费

 9．1引言

 9．2期初付生存年金的趸缴纯保费

 9．3期末付年金的趸缴纯保费

 9．4连续生存年金的趸缴纯保费

 9．5年付m次的生存年金的趸缴纯保费

 9．6变化生存年金的趸缴纯保费

第十章 均衡纯保费

 10．1引言

 10．2完全连续均衡纯保费

 10．3完全离散型均衡纯保费

 10．4半连续型均衡纯保费与年多次缴费的均衡纯保费

 10．5例说计算保费的其他原理

 10．6单生命状态的推广

 lO．7均衡纯保费计算的计算机实现

第十一章 净保费责任准备金与现金价值

 11．1引言

 11．2完全离散纯保费情形下的责任准备金

 11．3完全连续型均衡纯保费的责任准备金

 11．4半连续型均衡纯保费的责任准备金

 11．5影响准备金计提的因素探讨

 11．6关于现金价值的讨论

 11．7均衡纯保费责任准备金计篁的计算机实现

第四篇 寿险精算实务探究

第十二章 一些重要的精算实务

 12．1精算实务与多风险模型

 12．2给付性医疗保险的定价原理

 12．3股东目标与保费

 12．4关于红利的计算及案例分析

 12．5关于万能寿险产品的精算分析

 12．6利率变化对终身生存年金保费的影响研究

第十三章 保单选择杈定价

 13．1引 言

 13．2期权知识简介

 13．3影响期权价格的因素

 13．4期权价格的上下限

 13．5提前执行：看涨期权与看跌期权

 13．6看跌期权与看涨期权之间平价关系

 13．7单步二叉树模型

 13．8风险中性估值

 13．9两步二叉树图及其推广

 13．10看跌期权的例子及美式期权

 13．11定期寿险保单可续保选择权定价

 13．12保单退保选择权定价问题探讨

 13．13年金保险保证积累利率选择权定价

第五篇 附录

附录一：中国人寿保险业经验生命表(1990～1993)

附录二：中国人寿保险业经验生命表(2000～2003)

附录三：各险种纯保费与责任准备金计算程序(清单)

附录四：保险费测试程序(清单)