本教材思路清晰，逻辑关系强。本教材主要阐述金融工程的基础理论、基本工具及风险管理应用，本教材循序渐进，首先介绍金融工程相关的基本金融原理，然后重点介绍金融远期、金融期货、金融互换和金融期权等金融衍生工具，最后是金融工程的实际应用和金融风险管理。正文中穿插了大量的案例和专栏，让学生通过教材和相关资料的阅读了解相关知识，同时，章后设置了题型丰富的思考与练习，便于学生课后巩固和自测。本教材供高等学校金融专业教学使用。

目录第一篇  金融工程概论３ 第一章  金融工程概论３ 第一节  金融工程的起源和发展８ 第二节  金融工程的界定１１ 第三节  金融工程师１３ 第四节  金融工程的主题１６ 第五节  金融工程与相近学科的关系１２ 专栏１－１  迈伦· 斯科尔斯（ＭｙｒｏｎＳ.Ｓｃｈｏｌｅｓ，１９４１）２１ 第二章  金融工程基本理论２１ 第一节  投资组合理论３１ 第二节  资本资产定价模型３７ 第三节  套利定价理论３８ 第四节  有效市场理论４３ 第五节  无套利均衡分析方法第二篇  金融衍生工具５５ 第三章  金融远期５５ 第一节  远期合约５７ 第二节  远期利率６０ 第三节  远期汇率６６ 第四节  远期合约的定价５８ 专栏３－１  我国首笔人民币远期利率协议６２ 专栏３－２  怡亚通公司对远期外汇合约的运用６５ 专栏３－３  ＮＤＦ——无本金交割远期外汇交易７４ 第四章  金融期货７４ 第一节  期货的起源与发展７９ 第二节  利率期货８５ 第三节  外汇期货８７ 第四节  股指期货９２ 第五节  期货定价７７ 专栏４－１“３２７”国债期货事件９１ 专栏４－２“８·１６” 光大证券乌龙指事件９８ 第五章  金融互换９８ 第一节  互换１０２ 第二节  利率互换１０６ 第三节  货币互换１１２ 第四节  其他互换１１５ 第五节  互换的定价１００ 专栏５－１  ＩＢＭ与世界银行的首笔货币１０４ 专栏５－２  光大银行与国家开发银行的首笔人民币利率互换交易１０８ 专栏５－３  中国人民银行在《清迈倡议》框架下签署货币互换协议１１４ 专栏５－４  希腊主权债务危机与高盛ＣＤＳ做空１２３ 第六章  金融期权１２３ 第一节  期权的定义与分类１２９ 第二节  期权的产生与发展１３５ 第三节  期权的回报与盈亏分析１３８ 第四节  期权的价格特征１４３ 第五节  期权的定价１４９ 第六节  期权价格的敏感性指标１３０ 专栏６－１  期权的起源１４３ 专栏６－２  费雪·布莱克（ＦｉｓｈｅｒＢｌａｃｋ）１５８ 第七章  期权的组合策略１５８ 第一节  简单的期权组合策略１７１ 第二节  复杂的期权组合策略１８２ 第八章  结构化金融产品１８２ 第一节  结构化金融产品概述１８４ 第二节  利率结构化金融产品１９３ 第三节  汇率结构化金融产品１９６ 第四节  信用结构化金融产品１９９ 第五节  资产证券化产品１８９ 专栏８－１  中信泰富外汇合约巨亏港元案例１９８ 专栏８－２  迷你债券互换２０１ 专栏８－３  资产证券化案例第三篇  金融风险管理２０７ 第九章  汇率风险管理２０７ 第一节  汇率风险概述２１２ 第二节  基于远期的汇率风险管理２１７ 第三节  基于期货的汇率风险管理２１９ 第四节  基于期权的汇率风险管理２２３ 第五节  基于互换的汇率风险管理２１０ 专栏９－１  人民币汇率“破７”，上市公司多管齐下稳经营２１４ 专栏９－２  捆绑式远期外汇交易２２３ 专栏９－３  国内基建企业套期保值失败案例２３２ 第十章  利率风险管理２３２ 第一节  利率风险概述２３６ 第二节  基于远期的利率风险管理２４０ 第三节  基于期货的利率风险管理２４５ 第四节  基于期权的利率风险管理２４９ 第五节  基于互换的利率风险管理２３８ 专栏１０－１  远期利率协议在寿险公司利率风险控制中的作用２４２ 专栏１０－２  所罗门兄弟公司使用利率期货避险２４８ 专栏１０－３  对冲利率风险，适度投机２５７ 第十一章  股票价格风险管理２５７ 第一节  股票价格风险概述２５９ 第二节  基于期货的股票价格风险管理２６５ 第三节  基于期权的股票价格风险管理２７２ 专栏１１－１  微软公司股票期权薪酬计划２７８ 第十二章  信用风险管理２７８ 第一节  信用风险概述２９６ 第二节  基于金融衍生工具的信用风险管理２８１ 专栏１２－１  中国钢铁产业链首例债务违约——“１０中钢债”违约事件２８４ 专栏１２－２  银广夏造假案件２９８ 专栏１２－３  “ＣＤＳ第一案”——瑞银集团诉Ｐａｒａｍａｘ３０３ 专栏１２－４  中国农业银行创设国内首批信用联结票据