本书不注重晦涩难懂的数学工具讲解和复杂繁多的公式推导，而侧重于应用，由具体问题做先导，采用具体问题具体分析的模式，让学生由问题引发兴趣，在大量实际案例分析中学到必备的数理金融学知识，尽量在通俗化和普及化方面做一些大胆的尝试。每一章讲述一种数学工具及其在金融学中的应用，由问题做先导，引出一章主题，再系统介绍基本理论、基本观点和基本方法，并附加大量例题，使理论方法和实际应用真正紧密结合。本书针对商学院金融专业本科生的知识储备实际情况，大力调动学生学习兴趣，尽可能把数学知识表述通俗化。同时把专业中的数理应用尽量汇总起来，给学生呈现较为完整的学科框架，提供未来进一步学习的路径和思路。
本着立德树人的宗旨，本教材在每章首页均通过导入思政元素给读者一定的启示，由此将思政内容和专业知识较好地融合，引导学生关注并研究现实问题，培育学生经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养。
本书与通常的金融经济类的书相比，更侧重于数学方法的运用；与金融数学类的书相比，本书介绍了金融学问题的提出和问题的解决过程。本书可作为经济管理类本科生教材；对于理工科相关专业，可作为选修课教材；也可供金融理论研究和实务工作者参考。

第一章 高等数学在数理金融中的应用
第一节 微积分在数理金融中的应用
第二节 初等方程在数理金融中的应用
第三节 线性代数在数理金融中的应用
习题
第二章 线性回归模型在数理金融中的应用
第一节 数据处理的基本方法
第二节 一元线性回归模型
第三节 多元线性回归模型
第四节 模型误设定
第三章 时间序列分析
第一节 时间序列分析发展历程和基本概念
第二节 平稳性检验
第三节 Box-Jenkins模型
第四节 ARCH模型与GARCH模型
第五节 协整检验和ECM模型
第六节 向量自回归（VAR）模型
第四章 面板数据分析
第一节 面板数据与面板数据模型
第二节 固定影响模型
第三节 随机影响模型
第五章 资产组合问题
第一节 不确定性与期望效用分析
第二节 现代资产组合理论
第三节 马科维茨的资产组合理论
第四节 资本资产定价模型
第五节 套利定价模型
第六节 金融市场结构与套利行为
习题
第六章 随机过程
第一节 预备知识
第二节 随机过程的基本概念和基本类型
第三节 泊松（Poisson）过程
第四节 马尔科夫（Markov）过程
第五节 鞅
第六节 布朗（Brown）运动
习题
第七章 期权定价
第一节 期权定价的概念
第二节 布朗运动与伊藤引理
第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
第四节 二叉树期权定价模型
第五节 期权价格的敏感度和期权的套期保值
习题
第八章 金融风险分析与度量
第一节 金融风险概述
第二节 灵敏度分析与波动性方法
第三节 债券市场风险
第四节 VaR方法
第五节 信用风险的度量
习题
参考文献