本书将计量经济学理论、方法与案例融为一体；以初级和中级水平内容为主。在内容上分八章介绍，前七章以经典单方程线性回归模型为主，最后一章介绍了联立方程模型。本书在每一章节介绍计量经济理论后，选择合适的案例进行分析。为了体现模型的可重复性，本书提供了所用数据和结果，并对结果进行一定程度的解读。考虑到计量经济学教学的连贯性和紧密型，将用到数学和统计学知识以及计量软件介绍放到了附录中。
本书适合于作为各类高等院校经济、管理学科本科生的教材或教学参考书，也可供具有一定数学、经济学和经济统计学基础的经济管理人员和研究人员阅读和参考。

第1章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型
1.1 回归分析概述
1.1.1 回归分析基本概念
1.1.2 总体回归函数
1.1.3 随机干扰项
1.1.4 样本回归函数
1.2 一元线性回归模型的基本假设
1.2.1 第一类假设：对模型设定的假设
1.2.2 第二类假设：对解释变量的假设
1.2.3 第三类假设：对随机干扰项的假设
1.3 一元线性回归模型的参数估计
1.3.1 参数估计的普通最小二乘法
1.3.2 参数估计的最大似然法
1.3.3 参数估计的矩估计法
1.3.4 最小二乘估计量的统计性质
1.3.5 参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计
1.4 一元线性回归模型的统计检验
1.4.1 拟合优度检验
1.4.2 变量的显著性检验
1.4.3 参数置信区间的估计
1.5 案例分析
第2章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型
2.1 多元线性回归模型
2.1.1 多元线性回归模型的一般形式
2.1.2 多元线性回归模型的基本假设
2.2 多元线性回归模型的参数估计
2.2.1 普通最小二乘估计
2.2.2 最大似然估计
2.2.3 参数估计量的统计性质
2.2.4 样本容量问题
2.3 多元线性回归模型的统计检验
2.3.1 拟合优度检验
2.3.2 方程总体线性的显著性检验(F检验)
2.3.3 变量的显著性检验(t检验)
2.3.4 参数的置信区间估计
2.4 可化为线性的多元非线性模型
2.4.1 模型的类型与变换
2.4.2 非线性普通最小二乘法
2.5 案例分析
第3章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定
3.1 多重共线性
3.1.1 多重共线性的含义
3.1.2 实际经济问题中的多重共线性
3.1.3 多重共线性的后果
3.1.4 多重共线性的检验
3.1.5 克服多重共线性的方法
3.2 异方差
3.2.1 异方差的类型
3.2.2 实际问题中的异方差性
3.2.3 异方差性产生的原因
3.2.4 异方差性的后果
3.2.5 异方差性的检验
3.2.6 异方差的修正
3.3 案例分析
第4章 含虚拟变量的模型
4.1 虚拟变量的引入
4.2 虚拟变量的设置
4.3 二元离散选择模型
4.3.1 二元选择模型的经济背景
4.3.2 二元离散选择模型的建立
4.3.3 二元Probit离散选择模型及其参数估计
4.3.4 二元Logit离散选择模型及其参数估计
4.3.5 二元离散选择模型的检验
4.4 案例分析
第5章 时间序列计量经济学模型
5.1 时间序列的相关性
5.1.1 序列相关性
5.1.2 弱序列相关性
5.1.3 实际经济问题中的序列相关性
5.1.4 序列相关性的后果
5.1.5 序列相关性的检验
5.1.6 序列相关的补救
5.1.7 虚假序列相关问题
5.2 时间序列的平稳性及检验
5.2.1 问题的提出
5.2.2 时间序列数据的平稳性
5.2.3 平稳性的图示判断
5.2.4 平稳性的单位根检验
5.2.5 单整时间序列
5.3 协整及误差修正模型
5.3.1 长期均衡关系与协整
5.3.2 协整的检验
5.3.3 关于均衡与协整的再讨论
5.3.4 误差修正模型
5.4 格兰杰因果关系检验
5.4.1 时间序列自回归模型
5.4.2 时间序列向量自回归模型
5.4.3 格兰杰因果关系检验及其应用
5.5 案例分析
第6章 面板数据模型
6.1 面板数据模型概述
6.1.1 经济分析中的面板数据问题
6.1.2 面板数据的优点和局限性
6.1.3 面板数据的分类
6.1.4 经典面板数据模型的类型
6.1.5 模型假定检验
6.2 面板数据模型分析
6.2.1 混合OLS模型
6.2.2 固定效应最小二乘虚拟变量模型
6.3 固定效应和随机效应
6.3.1 固定效应模型
6.3.2 随机效应模型
6.3.3 固定效应模型和随机效应模型的选择
6.4 案例分析
第7章 内生解释变量问题
7.1 内生解释变量问题概述
7.1.1 内生性概念
7.1.2 实际经济问题中的内生解释变量问题
7.1.3 内生解释变量的后果
7.2 工具变量法
7.3 内生性检验与过度识别约束检验
7.4 弱工具变量
7.5 案例分析
第8章 联立方程模型
8.1 联立方程模型的概念
8.1.1 联立方程模型的估计问题
8.1.2 联立方程模型的分类
8.1.3 联立方程模型中变量的分类
8.2 联立方程模型的性质
8.3 联立方程模型举例
8.4 联立方程模型的识别
8.5 联立方程的方法
8.6 案例分析
附录A 统计分布表
A.1 标准正态分布表
A.2 t分布表
A.3 X2分布表
A.4 F分布表
A.5 D.W.统计量上下界表
A.6 协整检验临界值表
附录B 课后习题答案
B.1第1章答案
B.2第2章答案
B.3第3章答案
B.4第4章答案
B.5第5章答案
B.6第6章答案
B.7第7章答案
B.8第8章答案
参考文献