本书融汇了作者在风险分析及管理工作中积累的丰富经验和实战心得，对风险分析及管理领域涉及的各方面技术进行了系统且详尽的介绍。全书通俗易懂，贴近实战，对于初涉门径的从业人员，有很强的指导作用；不仅对风险管理中运用的数学原理进行了全面解读，还深入浅出地阐述了统计模型的基本原理，以及模型搭建、验证的全流程，还包括大数据的数据源甄别分析、成本考量和模型上线部署的详细过程。
本书不仅适合数据建模的专业人员学习，也适合金融信贷领域的风险管理者及信贷行业参与者使用，同时也可作为高校金融风控类课程的教材使用。

第1章 行业背景
1.1 什么是风险模型
1.2 风险模型的数学基础
1.2.1 高等数学
1.2.2 线性代数
1.2.3 概率论
1.2.4 数理统计
1.2.5 回归分析
1.3 为什么模型能解决金融机构的问题
1.3.1 小额无抵押信贷产品
1.3.2 小额信贷产品需要高效的审核工具
1.3.3 什么是数理模型
1.4 风险模型未来会发挥更大的作用
1.5 小结
第2章 金融机构的风险规则
2.1 风险规则是什么
2.1.1 进件规则
2.1.2 反欺诈规则
2.1.3 严拒规则
2.1.4 客群判定
2.1.5 可变规则
2.1.6 评分规则
2.1.7 风险规则和风险模型
2.2 决定风险规则是一个最优化问题
2.2.1 简单的模型
2.2.2 加入规则集复杂度参数的模型
2.2.3 加入数据成本参数的模型
2.2.4 加入授信额度限制的模型
2.3 基于用户画像模型的策略框架设想
2.3.1 风险用户画像
2.3.2 从用户的行为模型到决策结果
2.3.3 用户行为模型的难点
2.3.4 行为经济学
2.4 风险模型评分在风险政策中的应用
2.4.1 降低存量规则授信人群的逾期率
2.4.2 在不提高逾期率的前提下，提高通过率
2.5 谨慎地使用数据驱动的风控规则和模型
2.5.1 什么是数据驱动
2.5.2 建立完善的风险政策和模型管理制度
2.6 小结
第3章 那些可以被度量的风险
3.1 逾期
3.1.1 人数和金额
3.1.2 逾期率和资产占比
3.1.3 曾经和截止
3.1.4 分析中常用的逾期定义
3.1.5 决定因变量的原则
3.2 在建立风险模型时如何定义因变量
3.2.1 以业务需求为导向
3.2.2 以区分行为为准则
……
第4章 你真的懂均值吗
第5章 如何成为一名合格的数据评估员
第6章 风险建模的利器
第7章 从零开始做一个模型（上）
第8章 从零开始做一个模型（下）
后记

之前与张岩共事期间，
同事们都尊称他为“岩神”。
大家知道，从学得不好到学
霸，已经有了很大的差距；
学霸和学神之间，更是天资
方面的碾压。“岩神”之所以
是“岩神”，是因为大家遇到
各方面的问题，都会去向他
求助，并能从他那里得到出
乎意料的最优方案。
受他的邀请，给《风控
：信贷风险分析中的数学原
理与业务实践》这本书写个
序，其实我内心是惶恐的。
虽然我从事信用卡和小额信
贷风险管理工作十五六年，
但是在统计模型领域，我始
终觉得自己是个半路出家的
“门外汉”，所以很怕自己所
言不当，影响了大家对本书
价值的评估。
2010年前后，我在信用
卡中心受命组建第一个风险
模型团队。当时的团队成员
有风险模型的资深专家，有
数学专业的高才生；但是，
对于在当时怎样把模型工具
应用到风险管理的实践中，
大家还没有成型的做法。彼
时，就特别希望有一套“教
材”，从基本原理到建模实
践全部讲清楚。这样既可以
当作新人的培训材料，也可
以作为大家实际操作时的工
具书。如今，通读完“岩神”
的新作，可以说它就是当年
我特别想找到的那本实用工
具书。
本书用通俗易懂的语言
，把风险管理中运用的数学
原理进行了全面的解读，语
言诙谐又不失严谨。难能可
贵的是，本书把互联网行业
经常用到的高深理论，用非
常接地气的方法给大家介绍
，对于一般读者，或者像我
这样一知半解的人，也可以
把它当作科普读物来学习。
此外，在建模的专业内
容方面，从原理出发，更贴
近实战，对于初涉门径的从
业人员，有很强的指导作用
。本书涵盖的范围，并不局
限于风险管理本身，还涉及
定价、成本等多个方面，也
可以看出作者在小额信贷领
域积累了非常丰富的经验。
最后，希望各位读者能
够带着轻松愉快的心情阅读
本书。
苏州银行数字银行总部
风险总监 周骏