本书以现代金融学的基本问题为主要框架，以金融工程发展的历史轨迹为线索，以结构化思维将金融市场从简易结构逐步推广到相对复杂的结构。为此，笔者将本书内容分为五篇：第一篇讲述债券和股票构成的简单金融市场，其中主要分析债券和股票的价格运动模式；第二篇，从静态角度讲述投资组合理论、资本资产定价理论和套利组合理论；第三篇，从动态角度讲述以远期和期权为代表的衍生产品定价理论及其风险管理理论；第四篇讲述债券、股票和衍生产品构成的复杂的金融市场；第五篇，对利率期限结构理论和固定资产定价理论进行简单介绍。

第一篇 简单金融市场概述
第一章 简单金融市场
第一节 货币的时间价值
第二节 无风险债券与货币账户
第三节 股票
第四节 简单金融市场
习题
第二章 偏好与效用
第一节 投资者偏好与效用函数
第二节 风险厌恶测度
第三节 效用函数的具体形式
习题
第二篇 投资组合理论与资产定价模型
第三章 最优投资组合选择理论
第一节 投资组合的预期收益率和标准差
第二节 投资组合的可行域
第三节 无差异曲线与最优组合选择
第四节 含无风险证券的最优组合选择
第五节 风险借贷情况下最优组合选择的规范性分析
习题
第四章 资本资产定价模型
第一节 资本资产定价模型的基本假设
第二节 资本市场线和证券市场线
第三节 林特纳的资本资产定价模型
第四节 资本资产定价模型与市场模型的比较
习题
第五章 因素模型与套利定价理论
第一节 单因素模型
第二节 多因素模型
第三节 套利定价模型
习题
第三篇 衍生产品市场初步
第六章 远期合约
第一节 基本概念与模型假设
第二节 无收益资产远期合约的定价
第三节 已知现金收益资产远期合约的定价
第四节 已知收益率资产远期合约的定价
第五节 期货价格与远期价格、现货价格的关系
习题
第七章 期权的基本概念与性质
第一节 期权的基本概念与盈亏分布
第二节 期权价格的特性
习题
第四篇 期权定价理论
第八章 衍生产品定价的二叉树模型
第一节 单时段二叉树模型
第二节 多时段二叉树模型
第三节 支付已知红利的多时段二叉树模型
习题
第九章 期权定价的连续时间模型
第一节 股票价格的连续时间模型
第二节 Black-Scholes方程
第三节 Black-Scholes期权定价公式
第四节 期权价格的敏感性分析
习题
附录A
第五篇 利率期限结构
第十章 期限结构的基本概念与收益率曲线
第一节 期限结构中的基本概念
第二节 利率期限结构假说
第三节 收益率曲线
习题
第十一章 利率期限结构模型与衍生产品定价
第一节 简单引例
第二节 利率衍生产品定价
习题
参考文献