本书在FMLS框架下研究欧式期权、欧式看涨向上敲出期权以及股票抵押合约。对于欧式期权，本书主要推导了定价公式、离散时间下的方差最优对冲策略、隐含波动率，并进行了相应的实证分析；对于欧式看涨向上敲出期权定价和股票抵押定价，本书主要是根据其特点建立定价数学模型并设定求解算法。

范聪银，男，贵州贵阳人，博士研究生，2017年毕业于西南财经大学。现为贵州商学院专任教师、贵州省农业经济学会理事。主持贵州省科技厅项目1项、贵州省教育厅项目1项，公开发表SCI、SSCI双检索论文4篇，EI检索论文2篇。

第一章 绪论
第一节 研究背景
第二节 研究意义
第三节 篇章结构
第二章 文献综述
第一节 金融衍生产品定价和股票抵押定价文献综述
一、FMLS框架下的金融衍生产品定价研究情况
二、股票抵押定价研究文献综述
第二节 本章小结
第三章 数学预备知识
第一节 α稳态过程及其性质
第二节 FMLS模型及FMLS模型下的期权定价理论
第三节 Toeplitz系统的快速迭代算法
一、Toeplitz系统
二、快速算法
第四节 本章小节
第四章 FMLS框架下欧式期权定价、对冲与实证分析
第一节 本章导言
第二节 FMLS框架下欧式期权定价公式
第三节 方差最优对冲策略
第四节 实证分析
一、股票价格的拟合
二、期权定价误差实证分析
三、对冲误差实证分析
第五节 本章小结
第五章 基于FMLS模型的股票抵押定价研究
第一节 本章导言
第二节 定价模型
一、股票的驱动方程
二、股票抵押合同价值的驱动方程
三、定价模型的边界条件
四、坐标变换
第三节 惩罚方法
一、模型转换
二、全隐格式
第四节 数值模拟
一、非线性系统处理
二、数值检验
三、参数冲击分析
第五节 本章小结
第六章 基于FMLS模型的欧式看涨向上敲出期权定价研究
第一节 本章导言
第二节 定价数学模型
一、驱动方程
二、定价模型的边界条件
第三节 具有二阶精度的有限差分方法
一、差分格式的建立
二、差分格式稳定性和精度分析
第四节 数值模拟
一、差分格式精度模拟
二、参数影响分析
第五节 本章小结
第七章 基于FMLS过程的具有约束条件的股票抵押定价
第一节 本章导言
第二节 具有约束条件股票抵押合同的定价模型
一、定价模型
二、坐标变换
第三节 数值方法
第四节 数值实验
一、数值算法分析
二、参数冲击分析
第五节 本章小结
第八章 FMLS框架下考虑跳扩散过程的股票抵押定价
第一节 本章导言
第二节 定价数学模型
一、数学模型
二、坐标变换
第三节 数值方法
一、惩罚函数法
二、有限差分格式
第四节 数值结果
一、数值方法的检验
二、参数影响分析
第五节 本章小结
第九章 FMLS框架下考虑跳扩散和机制转移的股票抵押定价研究
第一节 本章导言
第二节 数学模型
一、定价模型
二、坐标变换
第三节 数值方法
一、惩罚函数
二、全隐格式
第四节 非线性系统的数值方法
第五节 数值结果
一、数值算法检验
二、参数影响分析
第六节 本章小结
参考文献