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内容推荐 本书研究的主线是把极值理论贯穿到单个金融风险测度到投资组合金融风险测度,结合分位数回归模型、改进模型、模型以及极值理论等,尝试通过组合已有风险价值计量方法建立更为准确的的金融市场风险测度模型。具体的在研究单个金融风险测度时,针对其不足,通过组合能够拟合金融波动特征的波动模型,然后与极值理论相结合度量一元极值风险;在研究多元金融风险测度时,考虑金融资产间的非线性、非对称性特征,通过引入Copula函数并与极值理论相结合,从静态、动态两个方面研究金融资产的相关结构特征,在此基础上,研究投资组合极值风险测度;在研究风险溢出效应时,通过引入Copula函数并与极值理论相结合,构建基于框架的金融风险溢出效应模型进行风险测度。 目录 章 绪论 节 选题背景及研究意义 第二节 研究方法及研究内容 第三节 相关研究综述 第四节 主要特色及创新 第二章 金融风险测度的相关理论基础 节 金融风险测度理论概述 第二节 极值理论概述 第三节 小结 第三章 金融波动模型在极值风险测度中的应用 节 金融市场波动特征及模型 第二节 基于扩展GARCH模型风险测度研究 第三节 基于厚尾SV模型的极值风险测度 第四节 小结 第四章 基于Copula理论的极值风险相关性测度研究 节 Copula理论及方法介绍 第二节 基于Copula函数的金融风险相关性测度指标 第三节 基于Copula-EVT模型的极值风险相关性分析 第四节 小结 第五章 基于Copula理论的投资组合极值风险测度研究 节 基于投资组合极值风险测度模型构建 第二节 投资组合极值风险测度实证研究 第三节 小结 第六章 基于CoVaR模型的金融风险测度研究 节 基于Copula—POT—CoVaR模型风险溢出效应测度 第二节 基于Copula—GH—CoVaR模型风险溢出效应测度 第三节 基于Mean—CoVaR模型的投资组合优化研究 第四节 小结 第七章 结论与展望 节 结论 第二节 展望 参考文献 |