廉鹏著的《股指期货避险比率与效率研究》在已有文献的基础上，试图进一步推进我国市场上使用股指期货实现套期保值目的的方法和途径。不仅如此，本研究还结合国内外制度方面的演进过程和现有制度设计，从详细的制度层面分析了股指期货产品的设计以及风险控制的要点。而在实证分析方面，本研究综合比较了已有的研究方法，以较新颖的研究工具M—GARCH为主要研究模型，并考虑成分股之间价格变化存在的相依性，借鉴Copula方法进行了研究。同时，通过这些方法的引入对已有文献进行了有益的方法上的拓展研究。

廉鹏，华东政法大学国际金融法律学院讲师。2009年12月获得吉林大学商学院应用经济学博士学位。2010年1月至2013年5月于复旦大学管理学院工商管理博士后流动站从事博士后研究工作。在《管理世界》《经济研究》《会计研究》等国内经济学、管理学杂志上发表多篇学术论文。研究领域：公司财务、公司治理以及实证会计。

第一章 绪论
第二章 全球股指期货的发展历史与现状
2.1 全球股指期货的发展历史
2.2 股指期货推出的背景与特征
2.3 股指期货保值避险机制
2.4 各国股指期货相关制度保障
2.5 中国股指期货市场的发展历程和现状
第三章 文献综述
3.1 股指期货与现货市场的互动关系研究
3.2 股指期货最优保证金制度相关研究
3.3 股指期货最优套期保值比例相关研究
第四章 研究方法和样本选择
4.1 最优避险比率策略数学模型
4.2 基于VaR模型的期货最优套期保值比率模型
4.3 最优避险比率方法
4.4 基于Copula—GARCH模型的最优方差套期保值
4.5 样本选择
第五章 数据检验
5.1 平稳性检验
5.2 动态相关性分析
5.3 分整检验
第六章 实证分析
6.1 基于Copula—GARCH模型的最优套期保值比率
6.2 基于M—GARCH模型的最优套期保值比率
6.3 基于M—GARCH模型的最优套期保值效率
第七章 结论
参考文献