王军、邵吉光、王娟编著的《随机过程及其在金融领域中的应用(第2版高等学校规划教材)》主要包括两部分内容：一部分是概率空间、随机过程的基本概念、Poisson过程、更新过程、Markov链、Brown运动、鞅、随机微分方程等；另一部分是数理金融学的基本概念和基本知识、金融领域中的数学模型、期权定价理论、Black-Scholes公式、随机过程的一些理论在金融领域中的应用等。
本书适用于高等院校应用数学、统计学、金融(金融工程、金融数学等)、管理科学、经济学等专业高年级学生与研究生的教学，也可供有关专业技术人员参考。

第1章 金融领域中的数学模型
1.1 债券和利率
1.2 证券市场和股票的波动
1.3 资产组合
1.4 期权定价理论和套利定价
◇习题1
第2章 概率空间
2.1 概率空间与随机变量
2.2 随机变量的数字特征
2.3 随机向量及其联合分布
2.4 条件数学期望
2.5 矩母函数和特征函数
*2.6 σ域与一般条件数学期望
◇习题2
第3章 随机过程
3.1 随机过程的基本概念
3.2 随机过程的数字特征
3.3 离散时间随机过程
3.4 正态随机过程
3.5 Poisson过程
3.6 平稳随机过程
◇习题3
第4章 Poisson过程
4.1 齐次Poisson过程到达时间间隔与等待时间的分布
4.2 非齐次Poisson过程和复合.Poisson过程
4.3 年龄与剩余寿命
4.4 更新过程
4.4.1 更新过程的定义和概念
4.4.2 更新过程的均值函数
4.4.3 更新方程
4.4.4 极限定理与基本更新定理
4.4.5 Blackwell定理与关键更新定理
◇习题4
第5章 离散参数Markov链
5.1 Markov链的基本概念
5.2 Chapman—Kolmogorov方程
5.3 Markov链的状态分类
5.4 闭集与状态空间的分解
5.5 转移概率的极限状态与平稳分布
5.6 从随机游动到Black—Scholes公式
5.6.1 随机游动和股价过程
5.6.2 欧式期权和美式期权的定价公式
5.6.3 Black—Scholes公式
5.7 Markov链在金融、经济中的应用举例
5.7.1 多项式期权定价公式
5.7.2 Markov链与公司经营状况
◇习题5
第6章 连续时间Markov链
6.1 连续时间Markov链的定义
6.2 极限定理和Kolmogorov方程
6.3 生灭过程
6.4 生灭过程与股票价格过程
◇习题6
第7章 Brown运动
7.1 Brown运动的背景及应用
7.2 Brown运动的定义及基本性质
7.3 Brown运动的推广
7.4 标准Brown运动的联合分布
7.5 BrOWn运动的首中时及最大值
*7.6 Brown运动轨道的性质
7.7 Brown运动在金融、经济中的应用举例
7.8 Poisson过程在证券价格波动中的应用
◇习题7
第8章 鞅及其应用
8.1 鞅的定义及其性质
8.2 上鞅、下鞅及分解定理
8.3 停时与停时定理
8.4 条件期望的投影性及鞅的应用
◇习题8
第9章 随机微分方程及其在金融中的应用
9.1 随机积分
9.1.1 Brown运动的随机积分
9.1.2 简单过程的伊藤随机积分
9.1.3 一般伊藤随机积分
9.2 伊藤随机微分方程
9.2.1 伊藤随机微分方程定义
9.2.2 应用伊藤公式求解伊藤随机微分方程
9.3 随机微积分在金融中的应用
9.3.1 基本概念与基本定义
9.3.2 期权定价的数学公式
9.3.3 Black—Scholes期权定价公式
9.4 测度变换与Black—Scholes公式
9.4.1 Girsanov’s定理
9.4.2 测度变换与Black—Scholes公式
◇习题9
部分习题参考答案
参考文献