方艳著的《Copula理论及其在金融领域中的应用》的主要创新点在于：在已有Copula模型的基础上，根据实际需求拓展了高斯Copula函数建模的技术，扩大其在金融中的应用范围，从而完善了现有的Copula模型。本书为了更精确地度量金融资产间的相依性，不仅从理论上丰富了已有的相依性度量模型，还从实证上验证分析新模型在实际金融问题应用上的意义，从而突出了Copula技术在金融市场中的优势。

方艳，安徽黄山人，俄勒冈州立大学统计学博士，上海对外经贸大学金融学院金融工程专业副教授，硕士生导师。主要从事计量经济学、投资组合理论、金融衍生品定价与套利等教学与研究工作。主讲《高级计量经济学》、《金融计量学》、《计量经济学》（英）、《金融时间序列分析》等课程。主持国家自然科学基金青年项目、上海市教委科研创新项目、浦江人才计划项目等。先后在《国际金融研究》、《国际贸易问题》、Biometrics、Insurance：MathematicsandEconomics、Journal of Applied Statistics、Journalof Economic Policy Reform等国内外核心刊物上发表论文十余篇。

第一章 绪论
第一节 研究背景和意义
第二节 研究内容和目的
第三节 国内外研究现状
第四节 本书研究框架
第五节 本书创新点
第二章 Copllla函数简介
第一节 Copula函数定义
第二节 Copula函数分类
第三节 Copula参数估计方法
第四节 Copula模型的检验
第五节 小结
第三章 修正的高斯pseudo—Copula模型
第一节 背景和意义
第二节 修正的高斯pseudo一Copula模型性质
第三节 MG pseudo—Copula函数的估计
第四节 案例分析
第五节 小结
第四章 基于Copula的GARCH模型
第一节 背景和意义
第二节 DDAC—GARCH模型
第三节 案例分析
第四节 小结
第五章 基于Copula的计数数据相依性
第一节 研究背景和意义
第二节 离散Copula模型
第三节 基于贝叶斯方法的模型估计和预测
第四节 实证分析
第五节 小结
第六章 Copula的拟合方法
第一节 研究背景和意义
第二节 Copula函数基本理论
第三节 乘数GOF检验法
第四节 AIC法
第五节 AIC法和乘数GOF检验法比较的模拟分析
第六节 小结
第七章 基于混合Copula在结构性理财产品中的定价
第一节 理财产品定价的研究背景和意义
第二节 混合Copula函数
第三节 实证分析
第四节 小结
第八章 结论
附录一：pseudo—Copula函数的简略证明
附录二：MG pseudo—Copula模型模拟检验时的R代码
附录三：ψ是一个系数相关矩阵
附录四：AIC法和乘数GOF检验法比较的模拟分析
参考文献
致谢