《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析(第2版)》作者在本书修订中，做了如下修改和增补：

改变了四个案例，把原书案例篇第十五、十六章以及第十九、二十章等有关信用衍生产品的四个案例删去，换成一个有关分离式可转换债券定价、一个关于一类累计期权的定价以及两个通过国债收益率曲线估计短期利率模型参数的案例。

改正了原书的一些印刷错误，这些印刷错误是徐根新和李少华两位老师在他们的教学过程中发现并改正的，对此我们表示衷心的感谢。

《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析(第2版)》可以看作是《期权定价的数学模型和方法》(第二版)的应用卷，全书分为理论篇和案例篇。理论篇进一步展示了偏微分方程方法在期权定价理论中的应用，集中阐明随机分析中鞅方法与偏微分方程方法之间的相互联系，以及Black-Scholes模型的后续发展等；案例篇着重研究在已有定价模型和方法的基础上，针对各种金融和保险创新产品的具体实施条款，建立数学模型(即建立偏微分方程定解问题)，求出它的闭合解或数值解，并进行定量分析，讨论一些金融参数和创新产品定价之间的依从关系。在第二版中，作者更新了部分案例，以反映其最新的研究成果。

《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析(第2版)》由姜礼尚等著，可作为金融数学专业的教学用书和金融、保险、管理等领域的参考用书，它适用于两类读者：第一类读者是应用数学专业的教师和研究人员，特别是广大攻读金融数学各类学位的研究生和本科生；第二类读者是金融、保险、管理等的从业人员，特别是正在从事金融和保险创新产品设计的金融(保险)分析师，金融(保险)机构的决策人员以及相关的研究工作者。

理论篇 期权定价的偏微分方程模型和方法

 引言

 第一章 历史回顾

§1 BlackScholes-Merton的前期工作

§1.2 BlackScholesMerton的突破性进展

§1.3 BlackScholesMerton的后续研究

 第二章 Brown运动与偏微分方程

§2.1概率分布与概率密度函数

§2.2倒向Kolmogorov方程与Feynman-Kac公式

§2.3首次逸出时间

§2.4计价单位转换

 第三章 跳-扩散模型下的期权定价

§3.1跳-扩散模型

……

 第四章 随机利率模型下的期权定价

 第五章 随机和不确定波动率模型下的期权定价

 第六章 支付交易费模型下的期权定价

 参考文献

案例篇 金融衍生产品的定价模型与分析

 第一章 与黄金价格挂钩的存款理财产品(1)

 第二章 与黄金价格挂钩的存款理财产品(2)

 第三章 与汇率挂钩的外币存款理财产品

 第四章 触发式汇率期权定价的数学模型

 第五章 结构性人民币存款产品的定价分析

 第六章 定期存款所含嵌入期权的定价

 第七章 收益与汇率变化范围挂钩的存款产品的定价

 第八章 可延期交付的附息票债券期权定价

 第九章 随机利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析

 第十章 保底型基金的设计与定价

 第十一章 券商集合理财产品的分析与定价

 第十二章 上市公司融资策略(1)——数量可变的购买期权

 第十三章 上市公司融资策略(2)——转股价可向下修正的可转换债券

 第十四章 带回售及可调转股价条款的可转换债券的定价与计算

 第十五章 分离式可转换债券定价模型及实证分析

 第十六章 一类累计期权的定价

 第十七章 一类具有违约风险的房产期权的定价模型和分析

 第十八章 一类房产期权的二叉树定价模型和分析

 第十九章 基于债券报价的Hull-White短期利率模型正则化参数估计

 第二十章 非Gauss单因子短期利率模型正则化参数估计