随着我国利率市场化改革的不断深化，研究利率期限结构问题将对金融产品，包括股票、债券及其衍生证券的定价产生重大影响，因此大家系统完善地学习利率期限结构知识具有十分重要的现实指导意义。在这样的背景下，作者决定出版这本作为David F.Babbel & Craig B.Merrill合写著作Valuation of Interest-Sensitive Financial Intruments的配套辅助学习补充教材，以弥补原英文教材书后只有习题最终结果而没有解答过程的缺陷。由于在利率期限结构的学习中。
本书第一章包含Matlab中的语法基础、图形绘制、矩阵生成与运算；第二章包含VBA语法基础、VBA过程和自定义函数；第三章是离散单因素模型习题第七题的详解；第四章是连续单因素模型部分习题的详解及图解；第五章是单因素模型数值解表2和表3的详细计算过程和后面部分习题的详解。
该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。