在欧美MATLAB现在已经成为金融工程人员的密切伙伴，世界上超过2000家金融机构运用MATLAB来管理公司资产。国际货币基金组织、摩根斯坦利等顶级金融机构都在使用MATLAB，借助MATLAB强大的运算平台实现和其他软件之间的数据交换，显示出了非常优良的通融性。本书内容涉及固定收益、资产组合理论和实务计算，详细讲解了MATLAB和VBA混合编程、MATLAB对数据库操作。本书附有大量实用的例子，内容十分丰富，读者只需具备基本的微积分基础知识即可顺利阅读大部分内容。

本书内容涉及固定收益、资产组合理论和实务计算，详细讲解了MATLAB和VBA混合编程、MATLAB对数据库操作。本书附有大量实用的例子，内容十分丰富，读者只需具备基本的微积分基础知识即可顺利阅读大部分内容。

本书注重理论模型的严谨性，体现理论和实务结合的原则，除可用作高等院校的金融学专业教学参考书外，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、金融监管人员的参考书。

第1章 MATLAB基本介绍

　1.1 MATLAB数值计算特点1

　　1.1.1 MATLAB产生背景1

　　1.1.2 MATLAB语言的优点2

　1.2 系统的金融工程解决方案3

　　1.2.1 MATLAB金融工具箱模块4

　　1.2.2 使用MATLAB的主要金融机构5

　　1.2.3 MATLAB网上资源5

　　1.2.4 MATLAB安装组件6

第2章 MATLAB数值计算初步

　2.1 数据类型9

　　2.1.1 数字变量9

　　2.1.2 字符串操作11

　　2.1.3 单元变量与结构变量15

　　2.1.4 单元变量与结构变量之间的转换18

　2.2 矩阵及向量运算20

　　2.2.1 矩阵生成20

　　2.2.2 向量运算26

　　2.2.3 矩阵运算31

　　2.2.4 排序36

　2.3 插 值38

　　2.3.1 一维插值38

　　2.3.2 样条插值39

　　2.3.3 Hermite插值39

　2.4 数值拟合40

　　2.4.1 最小二乘拟合40

　　2.4.2 拟合工具箱41

　2.5 符号计算43

　2.6 字符串命令48

　　2.6.1 计算字符串的值49

　　2.6.2 函数形式调用50

　　2.6.3 内联函数51

　2.7 逻辑运算52

　　2.7.1 基本逻辑运算52

　　2.7.2 逻辑关系函数52

　2.8 控制语句53

　　2.8.1 for循环语句53

　　2.8.2 while条件循环语句54

　　2.8.3 ifelseend条件判断54

　　2.8.4 switchcase语句55

　2.9 MATLAB编程的基本知识56

　　2.9.1 脚本文件与函数文件56

　　2.9.2 P代码文件56

　　2.9.3 编程注意事项56

　　2.9.4 程序的调试57

　　2.9.5 MATLAB其他常用命令59

第3章 固定收益证券的计算

　3.1 固定收益证券的基本概念63

　　3.1.1 美国固定收益证券的种类63

　　3.1.2 美国国债报价方式65

　　3.1.3 固定收益相关概念66

　　3.1.4 常见应计天数计算方法67

　　3.1.5 全价与净价76

　　3.1.6 贴现率计算80

　　3.1.7 时间因子与付息次数80

　　3.1.8 绝对利差、静态利差和期权调整后的利差84

　3.2 固定收益函数的调用方法84

　　3.2.1 SIA基本框架84

　　3.2.2 SIA框架下默认参数用法86

　　3.2.3 多个债券的调用规则87

　3.3 现金流计算87

　　3.3.1 基本概念87

　　3.3.2 现金流基本计算88

　　3.3.3 复杂形式现金流计算94

　　3.3.4 根据收益率计算短期债券价格98

　　3.3.5 根据短期国债价格计算收益率99

　　3.3.6 短期债券回购的计算100

　　3.3.7 可转让定期存单应计收益102

　　3.3.8 长期债券到期收益率106

　　3.3.9 根据长期债券到期收益率计算净价107

　　3.3.10 现金流转换为对应债券107

　　3.3.11 可转换债券定价110

　　3.3.12 固定收益久期与凸度114

　3.4 利率期限结构116

　　3.4.1 计算利率期限结构116

　　3.4.2 拟合利率期限结构124

　　3.4.3 计算远期利率126

第4章 资产组合计算

　4.1 资产组合基本原理131

　　4.1.1 协方差矩阵与相关系数矩阵转换131

　　4.1.2 资产组合收益率与方差132

　　4.1.3 资产组合134

　4.2 投资组合评价指标136

　　4.2.1 夏普比率136

　　4.2.2 信息比率137

　4.3 资产组合最大跌幅138

　　4.3.1 历史最大跌幅138

　　4.3.2 预期最大跌幅139

　4.4 资产组合有效前沿140

　　4.4.1 两种资产组合收益期望与方差140

　　4.4.2 均值方差有效前沿142

　　4.4.3 带约束条件资产组合有效前沿143

　　4.4.4 考虑无风险资产及存在借贷情况下的资产配置147

　　4.4.5 线性规划求解资产组合问题150

　　4.4.6 二次规划求解资产组合问题151

　4.5 非线性规划求解资产组合问题152

　　4.5.1 非线性规划基本原理152

　　4.5.2 非线性规划函数调用153

　4.6 资产定价理论157

　　4.6.1 证券市场线157

　　4.6.2 CAPM模型157

　　4.6.3 计算经过风险调整的Alpha及回报160

　4.7 蒙特卡洛模拟多资产组合163

第5章 金融数据统计

　5.1 随机模拟基本原理170

　　5.1.1 随机数生成函数170

　　5.1.2 多元正态分布密度函数174

　5.2 随机变量的数字特征175

　　5.2.1 计算平均值175

　　5.2.2 剔除异常值后的平均值176

　　5.2.3 计算中位数176

　　5.2.4 计算方差与标准差176

　　5.2.5 计算样本的百分位数177

　　5.2.6 计算样本极差177

　　5.2.7 计算偏度与峰度178

　　5.2.8 计算绝对离差179

　　5.2.9 计算中心矩180

　　5.2.10 计算协方差与相关系数181

　5.3 统计绘图183

　　5.3.1 样本频率分布图183

　　5.3.2 最小二乘拟合数据184

　　5.3.3 正态分布概率图184

　　5.3.4 样本密度图185

　　5.3.5 频率直方图186

　　5.3.6 盒图188

　5.4 多元线性回归分析190

　　5.4.1 多元线性回归190

　　5.4.2 多元正态回归192

　　5.4.3 估计多元正态分布每个资产的标准差193

　　5.4.4 岭回归193

　5.5 主成分分析195

　　5.5.1 主成分分析基本原理195

　　5.5.2 主成分分析函数196

　5.6 因子分析200

　5.7 方差分析202

　　5.7.1 单因素方差分析202

　　5.7.2 方差分析步骤203

　　5.7.3 单因素方差分析函数205

　　5.7.4 双因素方差分析208

　　5.7.5 双因素方差分析函数210

　　5.7.6 多因素方差分析函数211

第6章 数据文件读取和金融数据处理

　6.1 文本文件读取216

　　6.1.1 读取目录内容216

　　6.1.2 fprintf函数写入数据216

　　6.1.3 fscanf函数读出数据219

　　6.1.4 从文本文件中读入格式化数据220

　　6.1.5 带有间隔符的文本数据读写224

　　6.1.6 Excel数据文件读写226

　6.2 创立时间序列变量230

　　6.2.1 时间序列数组的创立和数据文件读取230

　　6.2.2 时间序列数组运算236

第7章 MATLAB和其他软件及网站的数据连接

　7.1 MATLAB和Excel的数据连接254

　　7.1.1 加载Excel Link255

　　7.1.2 MATLAB自动启动和Excel连接257

　　7.1.3 Excel Link的使用258

　7.2 MATLAB与财经网站的数据连接267

　　7.2.1 获得bloomberg网站数据267

　　7.2.2 获得yahoo网站数据271

　　7.2.3 获得FactSet网站数据273

　　7.2.4 获得Hyperfeed中的数据274

　　7.2.5 建立和FT服务器的连接275

　　7.2.6 MATLAB和财经网站数据接口GUI275

　7.3 MATLAB和Word接口277

　　7.3.1 启动Notebook277

　　7.3.2 创建和运行Word中的计算区278

　7.4 MATLAB与ActiveX接口279

　　7.4.1 ActiveX基本介绍279

　　7.4.2 MATLAB ActiveX自动化服务器282

第8章 MATLAB与VBA混合编程

　8.1 VBA基础知识283

　　8.1.1 VBA基本介绍283

　　8.1.2 VBA编辑窗口的结构284

　8.2 VBA编程指南286

　　8.2.1 VBA变量286

　　8.2.2 VBA运算符287

　　8.2.3 VBA常用属性288

　　8.2.4 VBA的控制语句288

　　8.2.5 VBA的主要功能290

　　8.2.6 VBA的查找功能292

　　8.2.7 VBA的计算293

　　8.2.8 VBA的窗体295

　8.3 MATLAB和VBA混合编程297

　　8.3.1 建立和Excel的连接297

　　8.3.2 MATLAB与VBA混合编程300

第9章 MATLAB操作数据库

　9.1 数据库基本原理306

　　9.1.1 数据库工具包306

　　9.1.2 ODBC数据库307

　　9.1.3 关系型数据库307

　9.2 VQB方法连接数据库308

　　9.2.1 Access数据库介绍308

　　9.2.2 定义ODBC数据库308

　　9.2.3 MATLAB与Access进行数据交换313

　9.3 利用SQL语句访问数据库317

　　9.3.1 数据库连接317

　　9.3.2 MATLAB数据库操作简介319

　　9.3.3 在MATLAB中使用SQL语句操作数据库320

附录

 附录1

 附录2

 附录3

 附录4

 附录5

 附录6

 附录7

参考文献