本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分，包括：导言、投资组合分析、资本市场均衡模型、证券分析和投资组合理论、投资过程评价。

　　本书是最新的第7版，在这一版中几乎所有的章节都重新修订过，有实质性南变化。新增了涉及行为金融的第20章和涉及期望回报估计的第10章，第6版中涉及效用分析和其他选择准则内容的两章都彻底重新撰写，并被归入本书涉及最优投资组合选择替代方法的第11章，此外，还增加了关于在险价值和模拟应用的新内容。其他一些章也有实质性的修订，包括第15、16章关于多指数模型和资本资产定价模型检验的内容，第25章新增了关于共同基金的新内容。 　　本书不仅可作为MBA、研究生、本科生投资学课程的教材，还可作为证券分析师和投资组合管理人的培训教材。

序

推荐序

作者简介

前言

第一部分　导言

　第1章 导言

1．1本书结构

1．2经济学选择理论一个确定条件下的例子

1．3小结

1．4多种资产与风险

思考与练习

注释

参考文献

 第2章　金融证券

　第3章　金融市场

第二部分　投资组合分析

　部分1　均值方差投资组合理论

 第4章　风险条件下机会集的特征

　第5章　有效投资组合的描述

　第6章　有效边界的计算方法

　部分2　投资组合选择过程的简化

　第7章　证券回报的相关结构：单指数模型

　第8章　证券回报的相关结构：多指数模型和分群技术

　第9章　确定有效边界的简单技术

　部分3　最优投资组合选择

　第10章　期望回报的估计

　第11章　在有效机集中如何选择的投资组合

　部分4　扩展选择空间

　第12章　国际化分数

第三部分　资本市场均衡模型

　第13章　标准资本资产定价模型

　第14章　非标准形式的资本产定价模型

　第15章　均衡模型的实证检验

　第16章　套利定价模型APT：解释资产价格

第四部分　证券分析和投资组合理论

　第17章　有效市场

　第18章　估值过程

　第19章　盈利估计

　第20章　行为金融、投资者决策和资产定价

　第21章　利率理论和债券定价

　第22章　债券投资组合管理

　第23章　期权定价理论

　第24章　金融期货的估价与应用

第五部分　投资过程评价

　第25章　投资组合业绩评价

　第26章　证券分析的评价

　第27章　投资组合管理的回顾