我国商业银行信贷风险的控制,无论是在技术、方法和观念方面,还是在制度方面,都与发达国家的商业银行存在较大的差距。本书为“金融风险与管理丛书”之一,从我国商业银行经营风险中最主要的信贷风险控制出发,以《巴塞尔新资本协议》为导向,以确定我国商业银行信贷风险控制的量化标准为基础,以资本充足率和信贷定价为起点,以化解不良贷款为关键,以内部控制为重点,以监管与市场约束为保障,建立全过程控制我国商业银行信贷风险的理论体系和可操作的方案。本书内容丰富,讲解通俗易懂,具有很强的可读性。
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书名 | 中国商业银行信贷风险全过程控制研究/金融风险与管理丛书 |
分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
作者 | 孔艳杰 |
出版社 | 中国金融出版社 |
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简介 | 编辑推荐 我国商业银行信贷风险的控制,无论是在技术、方法和观念方面,还是在制度方面,都与发达国家的商业银行存在较大的差距。本书为“金融风险与管理丛书”之一,从我国商业银行经营风险中最主要的信贷风险控制出发,以《巴塞尔新资本协议》为导向,以确定我国商业银行信贷风险控制的量化标准为基础,以资本充足率和信贷定价为起点,以化解不良贷款为关键,以内部控制为重点,以监管与市场约束为保障,建立全过程控制我国商业银行信贷风险的理论体系和可操作的方案。本书内容丰富,讲解通俗易懂,具有很强的可读性。 内容推荐 本书从我国商业银行经营风险中最主要的信贷风险控制出发,以《巴塞尔新资本协议》为导向,以确定我国商业银行信贷风险控制的量化标准为基础,以资本充足率和信贷定价为起点,以化解不良贷款为关键,以内部控制为重点,以监管与市场约束为保障,建立全过程控制我国商业银行信贷风险的理论体系和可操作的方案。 目录 1 引言 1.1本书研究的目的和意义 1.1.1研究的目的 1.1.2理论意义和实践价值 1.2国内外研究的现状与简要评价 1.2.1国外相关研究的最新发展 1.2.2国内研究的现状 1.2.3对国内外研究的简要评价 1.3本书研究的思路、逻辑框架和方法 1.3.1研究的思路 1.3.2研究的逻辑框架 1.3.3研究的方法 1.4本书研究的主要结论、创新点与有待进一步深入研究的问题 1.4.1主要结论 1.4.2创新点 1.4.3有待进一步深入研究的问题 2 商业银行信贷风险控制理论与我国的实践历程 2.1商业银行风险概述 2.1.1风险的含义 2.1.2商业银行风险的含义 2.1.3商业银行风险的分类 2.1.4商业银行风险控制理论 2.2商业银行信贷风险产生的原因与控制 2.2.1商业银行信贷风险产生的原因 2.2.2商业银行信贷风险全过程控制的必要性 2.2.3我国商业银行信贷风险全过程控制的基本途径 2.3我国商业银行信贷风险控制的基本历程 2.3.1“统存统贷”控制阶段(1980年以前) 2.3.2控制信贷规模阶段(1980—1996年) 2.3.3控制信贷质量阶段(1996年以后) 3 《巴塞尔新资本协议》与我国商业银行信贷风险全过程控制 3.1《巴塞尔新资本协议》概述 3.1.1《巴塞尔协议》产生的背景 3.1.2《巴塞尔协议》的局限 3.1.3《巴塞尔新资本协议》的产生及内容 3.2《巴塞尔新资本协议》对商业银行信贷风险控制的导向 3.2.1《巴塞尔新资本协议》关于信贷风险控制的主要变化 3.2.2《巴塞尔新资本协议》关于信贷风险控制的关键因素 3.2.3信贷风险衡量的内部评级法及其主要运作框架 3.2.4新资本协议框架下的零售贷款风险衡量 3.3《巴塞尔新资本协议》与我国商业银行信贷风险控制 3.3.1我国商业银行信贷风险控制的现状 3.3.2最低资本金要求与我国商业银行信贷风险控制 3.3.3外部监管的要求与我国商业银行信贷风险控制 3.3.4市场约束的要求与我国商业银行信贷风险控制 4 商业银行信贷风险量化方法与我国量化标准的确定 4.1我国商业银行信贷风险量化的现状 4.1.1信贷市场风险量化现状 4.1.2信贷信用风险量化现状 4.1.3简要评价 4.2商业银行信贷风险量化研究方法 4.2.1风险敏感度分析 4.2.2风险波动性分析 4.2.3风险价值(VaR)的应用 4.2.4CART风险分类法 4.2.5专家方法 4.2.6评级方法 4.3我国商业银行信贷风险量化标准的确定 4.3.1风险量化标准 4.3.2量化商业银行信贷风险国际标准的确定 4.3.3按照国际标准量化我国商业银行信贷风险 4.3.4按照国内经验标准量化我国商业银行信贷风险 4.3.5我国商业银行信贷风险量化标准的确定 4.4我国商业银行信用风险评估模型的建立 4.4.1信用风险评估模型 4.4.2样本数据和模型构造 4.4.3结果分析 5 我国商业银行信贷风险全过程控制的起点与风险规避技术 5.1商业银行资本充足率 5.1.1商业银行资本金是控制信贷风险的基础 5.1.2我国商业银行资本充足率的现状 5.1.3我国商业银行提高资本充足率的途径 5.2我国商业银行信贷定价 5.2.1我国商业银行信贷定价的现状 5.2.2我国商业银行可行的贷款定价方法 5.3我国商业银行规避信贷风险的技术 5.3.1利率的缺口控制 5.3.2资产负债综合控制方法 5.3.3资产组合原理的应用 5.3.4运用衍生工具套期保值 6 不良贷款是我国商业银行信贷风险全过程控制的关键点 6.1我国商业银行不良贷款的判定、分类控制及其成因 6.1.1我国商业银行不良贷款的判定 6.1.2我国商业银行不良贷款的分类控制 6.1.3我国商业银行不良贷款的成因 6.2不良贷款是我国商业银行信贷风险全过程控制的关键点 6.2.1我国商业银行不良贷款的现状 6.2.2我国商业银行不良贷款的特点 6.2.3我国商业银行不良贷款的危害 6.3化解和控制我国商业银行不良贷款的途径 6.3.1企业破产以偿还银行债务 6.3.2提取坏账准备金冲销不良贷款 6.3.3商业银行对企业的债权转化为股权 6.3.4商业银行不良贷款的出售 6.3.5注入公共资金与资本市场筹资 6.3.6我国商业银行不良贷款的公司托管 7 内部控制是我国商业银行信贷风险全过程控制的重点 7.1商业银行信贷内部控制的含义、主要内容与实施的基本途径 7.1.1商业银行信贷内部控制的含义 7.1.2商业银行信贷内部控制的主要内容 7.1.3商业银行信贷内部控制实施的基本途径 7.2我国商业银行信贷内部控制的缺陷与控制制度建立的意义 7.2.1信贷内控机制的缺陷 7.2.2信贷内部控制不健全的危害 7.2.3建立信贷内部控制的意义 7.3我国商业银行信贷内部控制的建立 7.3.1对目前我国商业银行信贷内部控制的评价 7.3.2我国商业银行信贷内部控制的目标和原则 7.3.3建设我国商业银行信贷内部控制的思路与途径 8 监管与市场约束是我国商业银行信贷风险全过程控制的保障 8.1监管是我国信贷风险全过程控制的首要保证 8.1.1我国商业银行实施监管的必要性 8.1.2我国商业银行监管的基本状况和法律框架 8.1.3我国商业银行监管的内容、方式及处置 8.2市场约束是我国商业银行信贷风险全过程控制的重要保证 8.2.1利用市场机制处置有问题商业银行 8.2.2提高商业银行的信息透明度 8.2.3我国商业银行信贷风险全过程控制的市场约束手段 8.3监管与市场约束兼用的措施与建议 8.3.1监管与市场约束兼用的途径 8.3.2监管与市场约束的偏重 8.3.3对监管与市场约束兼用的建议 结束语 参考文献 致谢 |
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